Отвечаю на вопросы трейдеров (теория и практика)

Отвечаю на вопросы о методе торговли, как теоретические, так и касающиеся практики применения торгового метода. Кто публикует скрины с графиком инструмента, не обрезайте время, ТФ, дату, название инструмента. Опубличивание этой информации никак вам не навредит, но поможет другим участникам, очень.

Основной принцип - задал вопрос - получил ответ - применил информацию на практике. Применил на практике - мне интересно отвечать на вопросы. Такой круговорот ответов-вопросов. Другого смысла, кроме как применение знаний, в получении этих знаний нет. Потому, все интересующиеся и задающие вопросы, постепенно начинайте применять полученную информацию, практиковаться, совершать сделки, публикуя их в соответствующей теме. Это будет гармонично, после получения информации.

 

[Mikhail Mercantilist]

Ошибся, не перерисовал коробку и ждал усилия по ближе к 50% старой коробки. Вы, видимо, имели в виду визуализировать вот это.

Посмотреть вложение 588

Да, коробку эту. Но, вот минимум для этого и нужно видеть что за инструмент, у тебя микро CL он будет ходить за основным инструментом. Если ты собираешься торговать микро, то анализируй основной CL. Все что будут делать на микро, если это не делается на полном инструменте, не имеет значения, арбитражеры сделают свое дело и приведут микро к эталонному инструменту.
Посмотри на эту ситуация на основном CL. Да, на микро мы будем видеть усилия, частичные совпадения условия, но зачем костыль в виде микро, если есть полноценный инструмент.

Здесь нужно учесть, что выделенный объем, для этой коробки, является давящим, а это значит, что там могут находиться потенциально теряющие, которые при выходе будут завершать коррекционное движение. Для торговли можно учесть такой сценарий и продавать после перехая, с подтверждением. То есть, на этом уровне, диапазоне давящего выходят те, кто входил в продажу на этом объеме, коррекция завершилась , импульс продолжается и чтобы не быть как многие, не продать и не быть отстопленным, нужно дождаться дополнительного усилия, чтобы подтвердить продажи.
Уверен, что на полном инструменте все будет понятно на шаг раньше.

 

[NewTrader]

Не совсем понял твой ответ. Кажется, надо сверить термины.

1) Максимальный (но при этом недостаточный) объем в коробке. Он же – давящий. Он же – запертые игроки.

2) Полное усилие – это закрепление цены за объемом из пункта 1). Полное усилие не требует подтверждения. Полное усилие не предполагает высокой вероятности оверхая.

3) Агрессивное усилие – это закрепление цены за меньшими по величине объемами чем из пункта 1). Агрессивные усилия требуют подтверждения. Агрессивные усилия предполагают высокую вероятность оверхая.

 

[Mikhail Mercantilist]

Не совсем понял твой ответ. Кажется, надо сверить термины.

1) Максимальный (но при этом недостаточный) объем в коробке. Он же – давящий. Он же – запертые игроки.

2) Полное усилие – это закрепление цены за объемом из пункта 1). Полное усилие не требует подтверждения. Полное усилие не предполагает высокой вероятности оверхая.

3) Агрессивное усилие – это закрепление цены за меньшими по величине объемами чем из пункта 1). Агрессивные усилия требуют подтверждения. Агрессивные усилия предполагают высокую вероятность оверхая.

Верно, но если дело касается давящего объёма, участники которого выходя будут завершать коррекцию и начинать, продолжать импульс, но против импульса нужно подтверждение. После отработки этого давящего, цена идёт в импульс, соответственно продажа отменяется или нужно доп подтверждение этой продажи, так как продавцы вышли и дали триггер для покупателей в импульс.

 

[NewTrader]

Ты имеешь ввиду, если мы дошли до давящего объема и идем назад, то коррекция, возможно, завершена, и мы идем в импульс? Поэтому для продажи нужно подтверждение, оверхай и локальное усилие продавца. Но если бы мы не дошли до давящего, то подтверждение было бы не нужным?

Значит, я неверно определил полное усилие? Это не закрепление цены за давящим объемом (т.к. это уже завершение коррекции), а закрепление цены за вторым по величине объемом после давящего. При условии, что он находится выше давящего.

 

[Mikhail Mercantilist]

Ты имеешь ввиду, если мы дошли до давящего объема и идем назад, то коррекция, возможно, завершена, и мы идем в импульс? Поэтому для продажи нужно подтверждение, оверхай и локальное усилие продавца. Но если бы мы не дошли до давящего, то подтверждение было бы не нужным?

Абсолютно верно! Давящий, его сосредоточение это одномоментный вход потенциально теряющей стороны, соответственно при закрытии продаж, этими участниками, происходит покупка и завершение коррекции.

Значит, я неверно определил полное усилие? Это не закрепление цены за давящим объемом (т.к. это уже завершение коррекции), а закрепление цены за вторым по величине объемом после давящего. При условии, что он находится выше давящего.

Полное усилие это закрепление за вторым по величине объёмом в выбранной волне. То есть все верно, но нужно анализировать не фрагментарно, комплексно, а именно, о давящем мы знаем его особенности. И связывает это воедино, учитываем все и получаем, что если тот, второй, давящий, то для этой конструкции нужно будет подтверждение по ряду объективных причин, описанных ранее.

 

[123trader]

Полное усилие это закрепление за вторым по величине объёмом в выбранной волне. То есть все верно, но нужно анализировать не фрагментарно, комплексно, а именно, о давящем мы знаем его особенности. И связывает это воедино, учитываем все и получаем, что если тот, второй, давящий, то для этой конструкции нужно будет подтверждение по ряду объективных причин, описанных ранее.

Михаил, а можешь визуализировать этот момент, пожалуйста?

 

[Mikhail Mercantilist]

Михаил, а можешь визуализировать этот момент, пожалуйста?

Что именно визуализировать? Там, в дискуссии, ранее есть скрин с этой ситуацией.

 

[123trader]

Что именно визуализировать? Там, в дискуссии, ранее есть скрин с этой ситуацией.

Закрепление за крайним красным- агрессивное, закрепление за зеленым- полное с целью до синего; закрепление под синим давящим- коррекция до красного и импульс вниз, либо коррекция через оверхай и вниз. Верно?

 

[Mikhail Mercantilist]

Закрепление за крайним красным- агрессивное, закрепление за зеленым- полное с целью до синего; закрепление под синим давящим- коррекция до красного и импульс вниз, либо коррекция через оверхай и вниз. Верно?

Все верно, до "закрепление под синим давящим- коррекция до красного и импульс вниз". Закрепление за давящим не нужно. Импульс характеризуется наличием объёма, который завершает борьбу участников, но не закрепление за каким-то объёмом. Для импульса вниз, должен быть объем вниз, вниз, значит содержать условия импульса вниз, то есть прибыль продавца.

 

[123trader]

Все верно, до "закрепление под синим давящим- коррекция до красного и импульс вниз". Закрепление за давящим не нужно. Импульс характеризуется наличием объёма, который завершает борьбу участников, но не закрепление за каким-то объёмом. Для импульса вниз, должен быть объем вниз, вниз, значит содержать условия импульса вниз, то есть прибыль продавца.

То есть импульс это приоритетное событие. Уход под давящий это признак того что для массового продавца не все так плохо, он не спешит выходить в страхе, но некоторые продавцы своими выходами все еще могут своими действия подтолкнуть цену по направлению импульса. Но так как мы уже заметили для себя признак уверенности продавца, то мы держим это в голове и смотрим реализуется ли еще один импульс вверх, если нет, то от усилия продавца за диапазоном входим в шорт с целью до обновления лоя, от которого началась волна. Верная логика?

 

[Mikhail Mercantilist]

То есть импульс это приоритетное событие. Уход под давящий это признак того что для массового продавца не все так плохо, он не спешит выходить в страхе, но некоторые продавцы своими выходами все еще могут своими действия подтолкнуть цену по направлению импульса. Но так как мы уже заметили для себя признак уверенности продавца, то мы держим это в голове и смотрим реализуется ли еще один импульс вверх, если нет, то от усилия продавца за диапазоном входим в шорт с целью до обновления лоя, от которого началась волна. Верная логика?

Приоритетное в каком плане, в плане направления?

Уход под давящий это признак того что для массового продавца не все так плохо, он не спешит выходить в страхе, но некоторые продавцы своими выходами все еще могут своими действия подтолкнуть цену по направлению импульса. Но так как мы уже заметили для себя признак уверенности продавца, то мы держим это в голове и смотрим реализуется ли еще один импульс вверх, если нет, то от усилия продавца за диапазоном входим в шорт с целью до обновления лоя, от которого началась волна. Верная логика?

Уход под давящий да признак, но смотри, ты что будешь делать, когда цена зайдёт за него? Ослабить внимание, выдохнешь, отдашь приоритет продолжению продаж, а через какую-то волну вниз, после этого закрепления вниз за давящим, появится усилие покупателя, покупатель решит купить, а продавец в этом давящем, решит, что нужно крыться. И в итоге улетает цена вверх. Потому важно не закрепление за давящим, как признак, а важно появление покупателя, его усилия. Вот это важно отслеживать. Если ты в продаже, то тебя не должны интересовать продажи, хотя психика может заставлять акцентировать внимание на них, да что там может - будет, но мы должны думать о покупках, продажи мы уже не изменим и ничего не решим с ними, если мы продали, а вот покупки, от них будет зависеть результат продаж и начало покупок.

и смотрим реализуется ли еще один импульс вверх, если нет, то от усилия продавца за диапазоном входим в шорт с целью до обновления лоя, от которого началась волна.

Цель может быть как глубокая, так и не глубокая коррекция. Продажа будет в коррекцию, а соответственно коррекция может быть не только до лоя.

 

[123trader]

Приоритетное в каком плане, в плане направления?

Приоритетное в плане важнее чем уход под давящий сам по себе. Уход под давящий как бы имеет меньшую значимость, если не было импульса в обратную сторону.

Продолжая тему открытого интереса, которую я поднимал чуть раньше. Как считаешь, не логичнее ли определять давящие по концентрации открытого интереса (если есть возможность его видеть)? Я на открытом интересе сейчас вижу в большинстве случаев что синий объем пустой, там часто сильный обвал открытого интереса, а вот реальная концентрация находится немного в других диапазонах цены текущей коробки либо в предыдущем импульсе (иногда совпадает с давящим, иногда нет). Я никогда не сталкивался с графиками ниже минутки, возможно из-за этого мне открытый интерес кажется панацеей, возможно на секундах это все не нужно.

 

[Mikhail Mercantilist]

Приоритетное в плане важнее чем уход под давящий сам по себе. Уход под давящий как бы имеет меньшую значимость, если не было импульса в обратную сторону.

Уход под давящий вообще не имеет значения. Закрепление за давящим не несёт никакого условия. А импульс, естественно самое приоритетное событие. Оно показывает кто зарабатывает на данном движенит, зарабатывает ли.

Продолжая тему открытого интереса, которую я поднимал чуть раньше. Как считаешь, не логичнее ли определять давящие по концентрации открытого интереса (если есть возможность его видеть)? Я на открытом интересе сейчас вижу в большинстве случаев что синий объем пустой, там часто сильный обвал открытого интереса, а вот реальная концентрация находится немного в других диапазонах цены текущей коробки либо в предыдущем импульсе (иногда совпадает с давящим, иногда нет). Я никогда не сталкивался с графиками ниже минутки, возможно из-за этого мне открытый интерес кажется панацеей, возможно на секундах это все не нужно.

Да, смотреть где открыты позиции в концепции давящего, через открытый интерес, хорошо, правильно. С другой стороны, мы должны увидеть реакцию, тем самым подтвердить закрытие позиций, тех, кто закрывал, потому этим нивелируется точное место истинно истинно открытых позиций. Но если тебе проще через открытый интерес, то в этом нет проблем, все верно, только не забывай, что должна быть реакция в этом месте.

 

[Team Mercantilist Trade]

В: О встречных сценариях на разных ТФ и конфликтах этих сценариев, как их решить.

О: @Mikhail Mercantilist :

Да, их не может быть, конфликтов, потому как масштабы это разная группа участников, разная по целям, рискам. Соответственно меньший масштаб просто находится внутри старшего, в некоторых точках они пересекаются, в некоторых старший участник влияет на ситуацию младших. Но это касается масштабов, масштабов действий участников, а с ТФ сложнее, вернее с ними никак, так как они показывают разные не масштабы действий участников, а разное время формирования баров и только частично масштаб.
Но, что касается масштабов, то приоритет тот, который ты торгуешь. Так как они не противоречат друг другу, не может наличие одних групп участников отвергать наличие других групп, то можно синтезировать масштабы. Пример, на основном масштабе началась коррекция, соответственно на меньшем масштабе я увижу импульс в сторону коррекции основного, соответственно на меньшем могу брать как коррекции, так и импульсы в рамках коррекции основного масштаба. В точке окончания коррекции, на основном, закончится и импульсы меньшего в сторону коррекции основного и начнутся импульсы меньшего в сторону импульса основного. Но для этого нужно принять рынок таким, какой он есть,а именно рынок это деньги, которые перетекают от одних к другим и так далее.

 

[123trader]

Михаил, подскажи пожалуйста правильно ли я трактую отмеченный объем?
Импульсный объем направленный вниз в верхней половине коробки- покупатель фиксирует прибыль по рынку, контролирует ситуацию, в дальнейшем ожидается импульс вверх?

 

[Mikhail Mercantilist]

Михаил, подскажи пожалуйста правильно ли я трактую отмеченный объем?
Импульсный объем направленный вниз в верхней половине коробки- покупатель фиксирует прибыль по рынку, контролирует ситуацию, в дальнейшем ожидается импульс вверх?

Да, верно, данная модель соответствует описанным процессам и в дальнейшем цена должна продолжить движение вверх, в сторону импульса.
Все это справедливо для секундного ТФ, так как стопы, закрытия видны именно на малых ТФ, исходя из специфики исполнения данных ордеров в качестве стоп ордеров. На больших ТФ будет действовать логика усилий покупателя/продавца. Так же нужно учесть, что импульсные объёмы, диапазоны борьбы должны соответствовать выбранному масштабу.

Можно постепенно начинать применять полученную информацию практиковаться, совершать сделки, публикуя их в соответствующей теме. Это будет гармонично, после получения информации

 

[123trader]

Да, верно, данная модель соответствует описанным процессам и в дальнейшем цена должна продолжить движение вверх, в сторону импульса.
Все это справедливо для секундного ТФ, так как стопы, закрытия видны именно на малых ТФ, исходя из специфики исполнения данных ордеров в качестве стоп ордеров. На больших ТФ будет действовать логика усилий покупателя/продавца. Так же нужно учесть, что импульсные объёмы, диапазоны борьбы должны соответствовать выбранному масштабу.

Можно постепенно начинать применять полученную информацию практиковаться, совершать сделки, публикуя их в соответствующей теме. Это будет гармонично, после получения информации

Спасибо, а какой именно процесс с точки зрения участников стоит за этим? То есть в этом диапазоне действовали какие-то лимитные/рыночные покупатели и потом они приняли решение продать свою покупку по рынку, а лимитно кто-то принял эти покупки на себя и раз этот кто-то принимает такой большой объём лимитно на себя, то вероятнее всего он планирует реализовать его выше? Верная логика?

 

[Mikhail Mercantilist]

Спасибо, а какой именно процесс с точки зрения участников стоит за этим? То есть в этом диапазоне действовали какие-то лимитные/рыночные покупатели и потом они приняли решение продать свою покупку по рынку, а лимитно кто-то принял эти покупки на себя и раз этот кто-то принимает такой большой объём лимитно на себя, то вероятнее всего он планирует реализовать его выше? Верная логика?

Все верно, до "и раз этот кто-то принимает такой большой объём лимитно на себя...". Этот объем появился не потому, что кто-то разместил много лимитных ордеров на покупку, а потому, что покупатель продаёт по рынку такой объем, соответственно "принимают такой большой объем" это данность. То есть, каким бы большим обьем закрывающий покупки не был, он будет сведен с лимитными ордерами, но это не означает, что эти лимитные ордера будут принадлежать тому участнику, который будет двигать цену выше. Эти участники, их лимиты на покупку, просто были по тем ценам, по которым продавали закрывая покупки, эти лимиты есть всегда и везде и они сведены с рыночным продажами.
Поставь себя на место этих лимитных покупателей и подумай, ты бы мог каким-то образом отследить место закрытия покупателей по рынку, чтобы разместить там свои лимитки? Абсолютно никак не мог.
Так вот, в данном случае, кратко, покупатель зарабатывает, соответственно цена будет двигаться вверх, пока не начнёт зарабатывать продавец.

 

[123trader]

Все верно, до "и раз этот кто-то принимает такой большой объём лимитно на себя...". Этот объем появился не потому, что кто-то разместил много лимитных ордеров на покупку, а потому, что покупатель продаёт по рынку такой объем, соответственно "принимают такой большой объем" это данность. То есть, каким бы большим обьем закрывающий покупки не был, он будет сведен с лимитными ордерами, но это не означает, что эти лимитные ордера будут принадлежать тому участнику, который будет двигать цену выше. Эти участники, их лимиты на покупку, просто были по тем ценам, по которым продавали закрывая покупки, эти лимиты есть всегда и везде и они сведены с рыночным продажами.
Поставь себя на место этих лимитных покупателей и подумай, ты бы мог каким-то образом отследить место закрытия покупателей по рынку, чтобы разместить там свои лимитки? Абсолютно никак не мог.
Так вот, в данном случае, кратко, покупатель зарабатывает, соответственно цена будет двигаться вверх, пока не начнёт зарабатывать продавец.

Да, я имел в виду что выкупили лимитно весь объем рыночных продаж, ясно что первопричина это рыночные продажи.)

Лимитно можно же расставить заявку в «широком» диапазоне внизу, а можно в «узком» удерживая цену. Я для себя трактую это как проявление некого намерения так сказать.

Ставя себя на место лимитного покупателя, я понимаю что если я контролирую ситуацию и намерен отобрать деньги у участников этого диапазона, которые ошиблись с направлением, я буду подпирать снизу лимитно и выкупать любые рыночные объёмы пока у меня есть деньги, а «конкурент» у меня может появиться и проявиться за пределами диапазона сверху, если продавец не будет стопиться(если это движение глубокая коррекция с целью донабрать позицию продавцом) и будет входить новый продавец, что мы увидим по усилию сначала агрессивному, а потом возможно полному.

 

[Mikhail Mercantilist]

Ставя себя на место лимитного покупателя, я понимаю что если я контролирую ситуацию и намерен отобрать деньги у участников этого диапазона, которые ошиблись с направлением, я буду подпирать снизу лимитно и выкупать любые рыночные объёмы пока у меня есть деньги, а «конкурент» у меня может появиться и проявиться за пределами диапазона сверху, если продавец не будет стопиться(если это движение глубокая коррекция с целью донабрать позицию продавцом) и будет входить новый продавец, что мы увидим по усилию сначала агрессивному, а потом возможно полному.

Тогда зачем ты, как покупатель, выходишь по рынку, ранее? Можешь предположить, что ране выходил другой покупатель. Возможно так оно и есть и именно тот факт, что этот покупатель заработал и говорит о импульсе вверх. Но то, что покупатель вошёл лимитом об этом не говорит. Я отвечаю на вопрос

раз этот кто-то принимает такой большой объём лимитно на себя, то вероятнее всего он планирует реализовать его выше?

Первопричина не в этом, а в том, что покупатель зарабатывает. Да, в дальнейшем, нужно будет смотреть этот объем на предмет усилия покупателя, но я бы не принимал эти лимитные покупки за повод идти выше. Если есть сильный продавец, то он с радостью заберёт деньги этих покупателей, покупающих дорого.