Михаил , навел таки порядок в тексте )) .Еще бы примеров с графиками для визуального восприятия информации и материал будет "Пушка" .
Обсуждение в теме "Мой подход к спекулятивной торговле. Осознанный трейдинг"
- Автор темы FataMargana
- Дата начала
Ага, значит старые материалы уже не вполне актуальны. Там же все основано на фактических движениях, ну я тоже ничего другого в рынке не знаю и не вижу - для меня движение и есть причина для будущего движения, в зависимости от того, пробивает оно текущий тренд или нет. Ну понятно, что-то другое.
Вложения
В старых микс, переходной период. Хотя, что считать старыми, для меня все старое, что я сейчас не использую.
А схему, которую ты показал это очень старое, год 2014)
Очень много сообщений, в личку, по поводу вневременных баров. Здесь отвечу всем. Во-первых, все пытаются скопировать результат, но это путь в никуда. Должна быть идея, а бары это реализация этой идеи. А все, кто попытался скопировать - создавали эти бары не потому, что есть идея, а потому, что они есть у меня. Не рассматривая алгоритм, он не будет во-вторых, вы теряете самое главное - зачем, что вы решаете этими барами, что они вам покажут и для чего они вам это должны показать, чтобы... Вот этого явно нет ни у кого. И выходит так, что вы двигаетесь не от идеи к реализации, а от реализации к идее. Может сработать? Вряд-ли. И вот почему - алгоритм. Если бы был истинный алгоритм баров, то можно было от них прийти к идее, а соответственно к алгоритму самой торговой системы, но не имея идеи, воссоздать эти вневременные бары невозможно, потому не получается. Кто-то использует тики при изменении бара, но вас не смущает, что тик может быть выше предыдущего и он якобы начнёт формирование восходящего бара, но на самом деле это может быть тик продажи. Да, именно трейд на продажу, а все потому, что бест оффер сместился выше, а по цене последнего трейда стоит бест бид и в него продают. В итоге у вас бар покупок, а там продажи по факту. Но и это не главное, почему вы считаете, что бар должен формироваться только по алгоритму действий участников? Представьте, вы хотите с помощью этих баров увидеть стопы участников, идея, и вот мы знаем, что стопы срабатывают моментально, каскадом, а что у вас, у вас может формироваться бар долго, продают и продают. Бар формируется. И вы глядя на него, скажите - вот они, стопы! Однако это не так, не логично.
И это я только придумываю логическую, возможную идею, которая может даже не соответствовать моей.
Подытожу, для реализации нужна идея, но даже не моя, потому как идея будет скопирована, но не понята вами. Только создав правильную идею, можно решить задачу. Но в самой формулировке задачи может быть ошибка, ведь, можно ставить такую - дойти до уровня понимания Михаила, что он думает, его идеи. А можно такую - дойти до уровня понимания алгоритма рынка.
Зачем вам посредник?
И второй момент по итогам, да, конечно вы вправе заниматься чем угодно, но пытаясь скопировать, в большей степени уходите не туда. Секундный ТФ больше логичен, чем те алгоритмы, что я видел. В нем есть логика того, что нам нужно отображает - стопы, фиксация прибыли, убытка. Изучайте метод на секундном ТФ, а когда откроется идея, вы сразу поймёте, что вам нужно. Но то, что я вижу сейчас, что все переходят на вневременные бары, пишут их, берут готовые, а пишут даже не понимая что они тем самым будут видеть, а главное зачем, все это уводит вас от самой идеи, от самого главного. Я успешно применял секундный ТФ и только потом понял, что нужно, я понимал и понимаю секунду и только после этого перешёл на другой уровень. В этом и есть смысл. Но я понимаю, что сейчас все ринутся переписывать бары с учётом секунды, даже знаю алгоритм, ведь я что-то упомянул о секундах)
Этим сообщением хотел помочь и направить в правильное направление.
И это я только придумываю логическую, возможную идею, которая может даже не соответствовать моей.
Подытожу, для реализации нужна идея, но даже не моя, потому как идея будет скопирована, но не понята вами. Только создав правильную идею, можно решить задачу. Но в самой формулировке задачи может быть ошибка, ведь, можно ставить такую - дойти до уровня понимания Михаила, что он думает, его идеи. А можно такую - дойти до уровня понимания алгоритма рынка.
Зачем вам посредник?
И второй момент по итогам, да, конечно вы вправе заниматься чем угодно, но пытаясь скопировать, в большей степени уходите не туда. Секундный ТФ больше логичен, чем те алгоритмы, что я видел. В нем есть логика того, что нам нужно отображает - стопы, фиксация прибыли, убытка. Изучайте метод на секундном ТФ, а когда откроется идея, вы сразу поймёте, что вам нужно. Но то, что я вижу сейчас, что все переходят на вневременные бары, пишут их, берут готовые, а пишут даже не понимая что они тем самым будут видеть, а главное зачем, все это уводит вас от самой идеи, от самого главного. Я успешно применял секундный ТФ и только потом понял, что нужно, я понимал и понимаю секунду и только после этого перешёл на другой уровень. В этом и есть смысл. Но я понимаю, что сейчас все ринутся переписывать бары с учётом секунды, даже знаю алгоритм, ведь я что-то упомянул о секундах)
Этим сообщением хотел помочь и направить в правильное направление.
FataMargana
Well-known member
Smerfi
Well-known member
FataMargana
Well-known member
https://syllogism.pro/ Это калькулятор силлогизмов . Туда вы можете вставить вышеописанные три составляющие и поиграть с логикой рынка , я думаю это поможет .
123trader
Active member
В продолжении этой мысли решил поделиться своими размышлениями за последнее время.
Очень важно находить некий синхрон между этими тремя пунктами в плане удержания позиций длительное время застрявшими участниками и тем как они воспринимают текущую ситуацию на рынке. Подсказка этого находится в объемах и в реакциях цены на них.
Зелеными зонами обозначены диапазон покупок, красным диапазоны продаж.
1- Происходит пробой видимого горизонтального уровня на повышенных продажных объемах. Участники воспринимают это как пробой и начинают активно продавать, после чего на отсутсвии продаж (все желающие продали, продавать больше некому), а также на стопах шортистов, у которых они стояли очень короткие по всей видимости происходит резкий импульс в обратную сторону в сторону покупок. Все кто шортили и кто не успел выйти, остаются запертыми в красной зоне отмеченной 1. Участники рынка меняют своё мнение о происходящем.
2- После резкого импульса в покупку участники уже начинают рассматривать данный пробой в точке 1 как "ложный" и уже начинают активно покупать, создавая видимые диапазоны уже покупателей. В точке 2 мы видим что самые смышленные из запертых начинают выходить из рынка, закрывая свои продажи как только цена касается их точки входа.
3- Показывает нам выход самых смышленных, которые оказались запертыми ещё до точки 1. После того как цена уходит выше их изначальной точки входа, при возврате они тоже поспешно начинают выходить.
4- Кульминационный момент данного локального тренда. Пробивается диапазон теперь уже покупателей (зеленый фон). Участники в замешательстве, покупать или продавать? 50\50. Между точками 4 и 5 такой себе период неопределенности, все что-то делают, но ждут конкретного сигнала (пробитие уровня, непробитие уровня, закрепление, незакрепление, объемы)
5- Цена не идёт выше, происходит снова что-то похожее на то что участники рынка привыкли называть "ложный пробой", начинаются активные продажи. Между точками 4 и 5 отмечен красным фоном диапазон застрявших продавцов, которые обрели уверенность после точки 5 и не стали закрывать свои сделки при уходе цены в зону убытка и при возврате к цене их безубытка.
6- Ещё одно пробитие зеленого диапазона покупателей и снова неуверенное, на отсутствии предложения и за счёт коротких стопов шортистов происходит импульс в сторону покупок, который упирается в 50% диапазона застрявших покупателей и оттуда начинается сильная распродажа, самые смышленные уже сидят в страхе и при первом же возврате к цене их безубытка поспешно начинают закрывать покупки- рыночные продажи от точки 7.
8- Ну теперь уже в принципе всем понятно, что дела не будет, пробой диапазона становится слишком явным, особенно после явного сигнала в точке 7 и при малейшем касании покупатели начинают закрывать свои застрявшие сделки продажами.
9- Данная точка указывает на сильный и видимый всем участникам пробой среднего зеленого диапазона и при возврате к 50% этого диапазона все застрявшие там участники начинают закрывать свои сделки кто в безубыток, кто в убыток, кто не закроется сейчас, тот будет закрыт в убыток в дальнейшем.
10- В данной точке мы видим четкий и понятный пробой самого нижнего зеленого диапазона, при откате туда вероятно застрявшие там покупатели, которые пересидели и не закрыли свою сделку в плюс, не закрыли её в безубыток когда была возможность, вероятнее всего будут нажимать на кнопку закрытия при возврате цены к их точке безубытка. (Представляем свои эмоции если купили, пересидели плюс, посидели в безубытке, ушли в убыток и вернулись к безубытку)
И при этом всём это ещё не окончательные размышления, очень много дополнительных факторов, которые необходимо учитывать, когда пытаешься оценить настроения участников рынка. Плюс к размышлениям ещё желательно добавить наличие маркет-мейкера в рынке, который вносит определенные корректировки во все эти рассуждения. Такая вот головоломка с целью понять коллективный сантимент участников.
Вложения
Последнее редактирование:
Да, примерно все так и есть.
По маркет - мейкеру, смотря какую концепцию применять. Есть такая - ММ просто предоставляет ликвидность. В этой системе взглядов он просто покупатель/продавец и его цель ликвидность, возможность участников совершать действия на каждом шаге цены.
И есть вторая, ММ контролирует определяет направление, разворотные точки цены.
Сейчас я вижу, что вторая концепция наиболее правдоподобна, логичная и практически наглядно, нежели первая.
Smerfi
Well-known member
Можешь написатт как нибудь подробнне про вторую концепцию? Очень интересное твое мнение почитать, как происходят эти процессы .
Да, подумаю на тем в каком формате, форме.
123trader
Active member
У меня на роль ММ сейчас сформировался некий гибридный взгляд. То есть он такой же участник рынка и точно так же реагирует на определенные события в рынке, плюс обладает некой дополнительной информацией по оценке сантимента, более понятной информацией по расположению ордеров, стопов в том числе и этим преимуществом он естественно периодически пользуется. Условно его действия напрямую зависят от действий участников и если у него есть возможность воспользоваться своим преимуществом и снизить риски потенциально убыточной в будущем позиции, то он это сделает конечно же.
Попытаюсь объяснить как я себе сейчас это вижу:
1- ММ обязан стоять на встречу и продавать лимитно, что он и делает. Частично он продаёт ранее открытые ордера, частично открывает новые (шорт)
2- В данной точке смышленым участникам рынка (ММ в том числе) в принципе стаёт понятно что поток продаж достаточно сильный. Между 2 и 3 вероятнее всего ММ будет стараться закрыть как можно больше своих покупок, увеличивая лимитную позицию на продажу. Любые всплески объема на покупку тут будут ему на руку, так как он получит возможность закрыть свой потенциально убыточный в будущем лонг и открыть дополнительно потенциально плюсовый шорт.
3- Участники рынка начинают массово продавать, благо у ММ есть что об них закрыть проданное в импульсе 1 и между 2-3.
4- А вот в таких точках судя по всему и проявляется прелесть быть ММ- убираем спред сверху понимая что сверху скопились стоп-ордера ранних и массовых шортистов, цена скользит по ним, а он просто закрывает весь свой в будущем потенциально убыточный лонг и дальше уже отпускает цену в свободное падение, возвращаясь в режим "нормального предоставления ликвидности" до момента пока рынок не "перепродадут", а ММ тем самым не наберёт себе позицию в лонг, но происходит это всё благодаря действиям самих же участников, условно он им подносит пистолет направленный в их ногу, но нажимают они на курок самостоятельно.
Последнее редактирование:
Здесь есть, и ты его выделяешь, флет, проторговка, верно? А будет эта логика работать на V образном участке?
А я пришёл к тому, что ценовые движения предопределены. Их направление, их удаление от экстремумов. При условии конечно.
Вот пример, с которым я встречаюсь. Появилась определённая структура. Согласно этой структуре идёт в определённую точку, с определённой точки. Но, если бы на цену влияли любые участники, то в какой-то момент цена не дошла бы до этой точки, так как участники могли изменить это движение, но они не могут. Да, я выгляжу сейчас как непонятно кто, объясняя то, что не очевидно для многих, не видно, но смысла доказывать не ставлю. В общем, такое возможно, только если существует контроль, но это не значит, что движение цены имеет константу расстояния, в каждом диапазоне они разные, но каждая структура даёт одинаковый результат.
Да, конечно, ММ всегда выступает участником, но я думаю, что цели его не только ликвидность, но и удержание цены в рамках модели алгоритма. Мысль не нова, но ранее у меня не было должного инструмента для этого взгляда.
Вот пример, с которым я встречаюсь. Появилась определённая структура. Согласно этой структуре идёт в определённую точку, с определённой точки. Но, если бы на цену влияли любые участники, то в какой-то момент цена не дошла бы до этой точки, так как участники могли изменить это движение, но они не могут. Да, я выгляжу сейчас как непонятно кто, объясняя то, что не очевидно для многих, не видно, но смысла доказывать не ставлю. В общем, такое возможно, только если существует контроль, но это не значит, что движение цены имеет константу расстояния, в каждом диапазоне они разные, но каждая структура даёт одинаковый результат.
Да, конечно, ММ всегда выступает участником, но я думаю, что цели его не только ликвидность, но и удержание цены в рамках модели алгоритма. Мысль не нова, но ранее у меня не было должного инструмента для этого взгляда.
123trader
Active member
Ну от точки 2 флет начался по той причине что участники начали покупать по рынку, если бы не покупали, то мы бы увидели V образный разворот. ММ в случае бы V-образного разворота на выделенном участке просто остался бы с той позицией, которую ему налили во время импульса.
Правильно ли я понимаю что имеется в виду ситуация когда например после импульса образовывается дисбаланс у ММ в одну из сторон и коррекция возвращается на определенное количество пунктов необходимое для того чтобы вернутся к предыдущему дисбалансу (заставить закрыться тех кто во время импульса открыл позицию, кого добровольно, кого принудительно), который и спровоцировал импульс? То есть на разных ценовых диапазонах формируются разные дисбалансы у ММ, что в итоге и выливается в определенные точки и ценовую структуру, куда ММ уже невыгодно вести цену?
И он, ММ, принял бы убыток или тянул бы его?
К сожалению у меня случилась обратная ситуация) То есть, я всегда понимал, что найдя объяснение, я найду причины происходящего. Могу описать их через логику, через процессы, рыночные процессы. А сейчас я вижу как работает структура, объёмов например и я не могу объяснить почему это работает. Просто потому, что так должно быть? это из разряда узора на ковре - зачастую не имеющий смысла. В итоге, я просто решил, что это алгоритм рынка и все. Так цена должна ходить, при определённых конфигурациях, которые повторяются, повторяется и последовательно отработка движения цены. А обычная логика, через покупателей и продавцов не работает в моем текущем взгляде, хотя и не взгляде, а виде рынка. Для меня это парадокс, но я это принимаю)
Возможно я сейчас не могу объяснить, а возможно объяснение одно - это просто алгоритм рынка, который я вскрыл) Или я в другой реальности и мне только это кажется)
Хотя, здесь это не уместно, рынок это не природное явление, что для его вскрытия, вернее, что его алгоритм должен быть сильно защищен. Рынок это детище человека, а соответственно защищен человека, а это слабая защита, по сравнению с природной. Потому не думаю, что я прям тронулся на этой почве)
Хочешь сказать ты полностью пересмотрел свой торговый подход? И уже не анализируешь рынок со стороны продавцов и покупателей.
123trader
Active member
Мы наверно друг друга неверно поняли. Ты имел в виду V-Разворот от точки 2? А то я подумал V-разворот от точки 1. Да это в принципе и неважно.
Я несколько раз сам себе задавал вопрос на тему: "принял бы убыток ММ или тянул или что там вообще происходит?" и пришёл к выводу, что мы как обычные участники не можем обладать полной информацией, чтобы отвечать на вопрос чтобы произошло с позицией ММ. Очевидно что он (совокупный ММ) открыт всегда в обе стороны и чтобы сказать что он принял убыток или тянул, то мы должны ввести в уравнение момент закрытия абсолютно всех позиций и добавить отчетный период. Это примерно как в ситуации с казино, кто-то выиграл миллион, в минусе ли казино? В текущий конкретный момент времени, сегодня вечером, наверно да, а если взять математику за год, за два, за десять? Аналогично и с ММ я себе вижу. Они предоставляют участникам поле для игры, а участники своими действиями уже создают все эти движения, ведь для того чтобы цена росла кто-то должен покупать по рынку? Да, я понимаю что когда лимитно на встречу стоит меньше ордеров, то и цене расти легче, а когда цену плотно лимитами сдерживают, то уже тяжелее будет двигать цену)
Я понимаю себе что если есть поток покупателей, то какой смысл продавать по 10, если можно продавать по 11-12-13-14-15, а если не будет потока покупателей, то получается вообще не продашь?
Если поставить себя на место ММ и провести мыслительный эксперимент, что бы нам было интересно? Чтобы у нас покупали и продавали по одной и той же цене, а мы брали за это комиссию, но это очевидная утопия. Соответственно мы вынуждены покупать и продавать, риск брать к себе на баланс и стараться от него избавляться когда предоставляется такая возможность, чтобы по итогу отчетного периода выходить в плюс. Если нам много продали, нам надо создать ситуацию чтобы у нас много купили. Например мы как ММ на импульсе покупаем, на коррекций потихоньку распределяем обратно либо новым участникам, либо старым которые закрывают сделки открытые об нас же. Но и тут появляются вопросы, а кумулятивно у нас какая позиция? А в каких диапазонах у нас есть зависшие ордера? А что если участники перестанут покупать\продавать? Больше вопросов, чем ответов в общем)
Вот например банальнейший пример, но количество сценариев просто зашкаливает.
1. В отмеченном зеленом диапазоне кто-то много лимитно купил, возьмем за основу что это ММ (хотя это предположение изначально предвзято)
2. ММ лимитно купил, он лимитно открыл новую сделку или лимитно закрыл старую?
3. Если лимитно закрыл старую, тогда в коррекции он будет уже открываться лимитно в новую, ведь участники покупают?
4. А что если участники будут на столько сильно покупать, что начнут уводить цену всё выше и выше, тогда ММ зависает в данном диапазоне с убытком? Что он будет делать при возврате цены в этот диапазон в будущем?
5. Если ММ открыл новую сделку в данном диапазоне, то будет ли ему интересно закрывать эту сделку по тем же ценам, если рыночные участники откупают обратно? Будет интересно, так как профит в комиссии. А что если закончатся рыночные покупатели и включаться продавцы, а ММ не успеет распределить эту позицию в этом диапазоне и цена уйдёт ниже, опять же таки он зависнет в убытке? Что он будет делать при возврате?
И это скорее всего не все варианты исхода событий и опять же таки в эти рассуждения не добавлены ещё другие диапазоны относительно которых развиваются события. Если добавить все переменные, то ветка возможных сценариев просто становится огромной.
Не знаю следишь ли за Майтрейдом, но интересно что он сейчас говорит то же самое)
Или действия участников зашиты в этот алгоритм, что скорее всего да, но я не понял как, либо..., но сейчас я не анализирую действия участников с этим алгоритмов, я просто смотрю на конструкцию и согласно ей понимаю какой ожидать сценарий.
Изначально от точки 1, но потом понял, что ты описываешь с точки 2)
Да, согласен, вариантов много. Я в свое время все это просчитывал, создавая действия участников на бумаге, чтобы проанализировать как будет меняться цена при всех этих вариантах. Собственно это и дало понимание процессов, то есть я прочувствовал, прощупал все элементы, процессы, скажу так. Просто на реальном графике ты можешь отвлечься, уйти в сторону, а на собственном ты проживаешь и понимаешь действия каждого, потом это переносил на реальный график.
Но может все куда проще. Но я думаю одно другому не противоречит, но раскрывает с другой стороны.
Да читал мемуары и в некоторых моментах я думал, почему он описывает мои ощущения, мысли?) на самом деле, я понимаю, что находясь в одинаковом процессе - исследование, у нас будут схожие ощущения, эмоции и тд.
Но сам подход может отличаться и по некоторым моментам понимаю, что отличается. Но плане изучения, у двух людей занятых одним и тем же, будет схожее отношение.