Михаил , навел таки порядок в тексте )) .Еще бы примеров с графиками для визуального восприятия информации и материал будет "Пушка" .
Обсуждение в теме "Мой подход к спекулятивной торговле. Осознанный трейдинг"
- Автор темы FataMargana
- Дата начала
Ого, неожиданно! Тогда ждем статью про новый подход.
Скорее всего о новом взгляде ничего не будет)
На этом уровне, для широкой публики, вряд-ли буду понятен, да и сказать нечего, только узоры рынка)
123trader
Active member
Ну на бумаге рыночный цикл выгодный для ММ выглядит просто вот так:
Есть рыночные покупатели- продаем им, появляются рыночные продавцы- покупаем у них. В этом подходе первопричина это наличие самих рыночных покупателей\продавцов, если бы их не было, то получается ничего бы не происходило. Но правильно ли я понимаю, что ты сейчас говоришь о том, что первопричина это непосредственно сам алгоритм, который котирует и водит цену таким образом, чтобы участники принимали свои решения? Условно опять же таки модель казино: открывается заведение, с определенным алгоритмом функционирования, чтобы участники имели возможность приходить и делать ставки, но при этом алгоритм работы казино неизменен.
Я делал всю раскладку, где, кто, какие будут выходить, почему, как это повлияет на цену, далее почему, где будут входить новые. Если эти сделают так, то как это повлияет, если другие так, то как это повлияет. Весь расклад, практически за каждый трейд.
Не совсем так. Так как анализирую, смотрю объем и цену, а объем и цена это результат взаимодействия участников рынка, то сказать, что первопричина - алгоритм, не верно. Это нужно заставить участников совершить действия в тех местах, которые создадут паттерн для моего входа. Но с другой стороны и участники не формируют движение в полной мере потому как согласно паттерну, цена должна и идёт в за данную точку, а если формирую движение только участники, то до этой точки цена может не дойти, если участники передумали, но цена обязательно приходит в прогнозируемую точку.
Возможно это действительно некий гибрид, то есть, сначала участники своими действиями формируют структуру, конструкцию, которая должна, обязана создать то движение, которое должно быть согласно этой конструкции. И тут, в этом помогаем ММ, создавая все условия, чтобы участники создавали именно то направление, которое соответствует этому алгоритму.
Возможно я написал то же самое) Это тот случай, что объяснить я не могу, работает именно сетап без понимания почему)
Закончил мысль и сижу думаю, а я то для себя объяснил почему это работает на самом деле, но я не могу объяснить, потому как не могу передать то, что я вижу или как это выглядит.
Да, меня очень сложно понять в этом направлении, я как бы сам ещё не знаю как это все назвать и как к этому относиться)
В тему рынкоустройства, секта свидетелей случайного рынка, по названию их секты понятно о чем их откровение, несостоятельна и разбивается вот о какую истину. Смотрите, на рынке, как и в любом другом заведении не выплачивают деньги, если изначально нет этих денег, которые можно или нужно выплатить. То есть, нет кассы на рынке, где платят за то, что ты угадал направление, ибо кому до этого есть дело, что ты, что-то там угадал?) Но вот когда ты поставил свои деньги та то, что ты собираешься угадать, да-да, изначально ты приходишь на рынок угадывать и большинство так и остаются угадывать или уходят, но считают, что они угадывали, так вот когда я ы ставишь на это деньги, то если ты не угадал, то ты отдаёшь свои деньги, а если угадал забираешь. Но, забираешь за счет других неугадавших. Игра с нулевой суммой и даже сверх этого, ибо у тебя ещё возьмут комиссию за это) Интересно, кто вообще задумывался об этом?)
Так вот, это аксиома, так как нет других денег, кроме денег самих участников. Кстати, тапающие хомяка, задумайтесь, с чего будет ваш гешефт?) Так вот, если принять, что рынок случаен, то представьте, цена идёт в какую-то сторону, абсолютно в случайно направлении, но в это абсолютно случайное направление входит большинство. Как эти участники получат свою прибыль? В рамках правильного, естественного отношения к рынку, каждый скажет, что за счет контрагента, его убытка. Но ведь при случайно движении цен, контрагент не обязателен, там вообще покупатель и продавец не обязателен, как я понимаю))
Пишу и понимаю, какой же это бред - случайность цены, а многие зададутся вопросом, а что нам это даст вообще? Именно все это даёт правильное, естественное отношение к рынку. Тот, кто верит в случайность рынка, на чем будет основывать свой подход к трейдингу? На всякого рода методах, которые будут основываться на его случайности. А в случае естественного отношения, будет основываться на анализе естественных процессов на рынке. Так что будет правильней и даст результат, анализ естественных процессов или анализ процессов или явлений не относящиеся к исследуемому предмету? Логично - естественный способ, но задачу, то вы ставите не эту, когда приходите на рынок, соответственно это и губит многих.
Так вот, это аксиома, так как нет других денег, кроме денег самих участников. Кстати, тапающие хомяка, задумайтесь, с чего будет ваш гешефт?) Так вот, если принять, что рынок случаен, то представьте, цена идёт в какую-то сторону, абсолютно в случайно направлении, но в это абсолютно случайное направление входит большинство. Как эти участники получат свою прибыль? В рамках правильного, естественного отношения к рынку, каждый скажет, что за счет контрагента, его убытка. Но ведь при случайно движении цен, контрагент не обязателен, там вообще покупатель и продавец не обязателен, как я понимаю))
Пишу и понимаю, какой же это бред - случайность цены, а многие зададутся вопросом, а что нам это даст вообще? Именно все это даёт правильное, естественное отношение к рынку. Тот, кто верит в случайность рынка, на чем будет основывать свой подход к трейдингу? На всякого рода методах, которые будут основываться на его случайности. А в случае естественного отношения, будет основываться на анализе естественных процессов на рынке. Так что будет правильней и даст результат, анализ естественных процессов или анализ процессов или явлений не относящиеся к исследуемому предмету? Логично - естественный способ, но задачу, то вы ставите не эту, когда приходите на рынок, соответственно это и губит многих.
FataMargana
Well-known member
На рынке если смотреть со стороны проф участника рынка есть только 2 стратегии. Momentum and Mean reversion . Вопрос движения цены, это трудный вопрос он имеет много переменных (и на каждом рынке их количество и качество разное) и он сложно просчитываемый. Профессиональные участники рынка пришли к тому что за основу движения цены берется хаотичное Броуновское движение .а следовательно , искать деньги нужно в Дельта нейтральных стратегия. Так появились такие вещи Синтетические позиции (Типа купить Call опцион продать Putt и перекрыть хвост продажей Фьючерса и все это на один инструмент ! Это тяжелая ситетичиская позиция с 8 переменными которые нужно контролировать и защищать в рынке .Но все дело в том что такой позиции вообще пофигу куда пойдет рыно кверх вниз или нахер , главное что бы была волатильность. С одной стороны ММ который гасит любую волатильность т.к она для него убыток (его стратегия предоставления ликвидности в рынок это сетка и усреднение) с другой Ритейл трейдеры которые пытаются создать ( momentun - тренд по русски ) . Трейдинг живет потому что любая цена на рынке это чей то хедж ,стоп , вход ,прибыль ,убыток , (если не ритела и не проф участника то это маркетмейкер (которому ваша позиция нехер не нужна и он ее скинет ! по средней цене рынка!! так как и волатильность ему тоже нахер не нужна ). Есть такие данные : что на рынке Momentum только 11% (тренд, импульс, смещение сетки ММ) ., Mean reversion 25 % (возврата к средней цене для ребалансировки позиции со стороны ММ ,Flat (Flat же здесь понимается как хождение около средней цены а Mean reversion это возврат к ней , на самом деле в масс одопшн информации, в интернете ,многие вещи не правильно называются и искажается их суть ) - 64 % ( коррекции набора позиций ) Многие игроки (большая часть) умирают на стадии Flat т.к их risk/reward 1/3 как учили в учебнике а волатильность инструментов,не своевременный вход в позицию и Winrate стратегий игры на Momentum как раз Win 15 % а Loss 85 % . Процентаж приблизительный конечно от рынка к рынку разный .
FataMargana
Well-known member
Могу скинуть иностранную и российскую литературу о макроструктуре рынка, профессиональном трейдинге , алго трейдинг и прочие вещи которые нужно знать о рынке .
FataMargana
Well-known member
Но так же и не отменяются паттерны поведения ретейла на рынке (например пробои уровней - это паттерн поведенческий ) так же паттерны по которым работает ММ ( допустим стратегия Смарт мани это всего лишь выставление лимитов за края торговой сетки ММ , когда сетка перестраивается в следствии Momentum вверх или вниз то средняя цена актива которым обладает ММ изменилась и Ему нужен Mean Reversion ( это то что Михаил ранее называл коллективными стопами 
(небольшой флешбек) или коррекция по Фибоначи 0.5 , называйте как хотите , но для ММ это просто возврат к средней цене что бы привести свой портфель к нулевой Дельте . А нам остается только гадать что появилось первее Яйцо или Курица , НО точно что то появилось и надо это монетизировать
(небольшой флешбек) или коррекция по Фибоначи 0.5 , называйте как хотите , но для ММ это просто возврат к средней цене что бы привести свой портфель к нулевой Дельте . А нам остается только гадать что появилось первее Яйцо или Курица , НО точно что то появилось и надо это монетизировать
FataMargana
Well-known member
Бессознательная компетенция .
FataMargana
Well-known member
Геометрически , действия ММ для нулевой Дельты в портфеле, в проекции цена время выглядит вот так .(с поправкой на размер плеча или длин каждой прямой если хотите или даже ее зеркальное исполнение, их размер зависит от обьема пройденного по рынку . Наверное именно это и видит бессознательной компетенцией Михаил .
Вложения
FataMargana
Well-known member
Возможно в закрытой части форума есть вопросы на которые я мог бы ответить или ответы на вопросы которые имею я . (тонкий намек)
123trader
Active member
Почему неверно? Это будет зависеть от действий участников, если количество объема на продажу = объему на покупку, то нейтральная дельта будет в том виде, который я скинул. Если количества объема на продажу > объема на покупку, то законченный цикл будет выглядеть как на твоем скрине. Если количество объема на продажу < объема на покупку, то для окончания цикла будет даже не обязательно доходить до лоя.
Недостающие элементы уравнения: где у ММ начался цикл и относительно каких объемов развивается текущий цикл.
FataMargana
Well-known member
Перечитайте внимательно выше описанную практику работы ММ (особенно в части мат ожидания ММ от вашего risk reward ! ) и вы поймете почем похода цены по такой (как на вашем изображении) логике не достаточно . Ставьте себя на место исследуемого Вами и многое Вам станет понятно .
Не совсем понял Ваш вопрос Но догадываюсь что Вы задаетесь не верным вопросом а точнее не верно представляете себе рынок на микроструктуре : но отвечу Вам так . Цыкал этот похож на запущенный ДВС , если деньга (бензин) попала в рынок то ДВС запущен , глобально цикл начался когда прошло IPO (даже еще раньше он запустился на OTC ( вне биржевых торгах ) с первой цены ММ выставил сетку и наш ДВС запустился . Найти края цыклов не верный вопрос (так как вот аналогия берем огонь как цикл : Воспламенение-Горение-Затухание это цыкл , но на микроструктуре Огонь это большое количество макро огоньков которые тоже имеют Цикл Воспламенение-Горение-Затухание ) . Тут нужно задастся правильным вопросом о микроструктуре рынка и работе ММ и многое Вам станет ясно .
FataMargana
Well-known member
Да вам подсказку : Задайтесь вопросом Почему существует поговорка не откладывай на завтра то что можешь сделать сегодня ? Вот поэтому ваш рисунок цикла неверен или с вероятностью 1 к 1 000 000 000 000 000 000 000 risk reward участников рынка будет 0/0 и все участники рынка пришли отдать комиссию бирже за то что бы его денежки просто прокатились с горочки нарисованной на мониторе
.
123trader
Active member
Тот рисунок был нарисован в контексте разговора как выглядит идеальный цикл на бумаге, но в жизни все не так просто естественно.Да вам подсказку : Задайтесь вопросом Почему существует поговорка не откладывай на завтра то что можешь сделать сегодня ? Вот поэтому ваш рисунок цикла неверен или с вероятностью 1 к 1 000 000 000 000 000 000 000 risk reward участников рынка будет 0/0 и все участники рынка пришли отдать комиссию бирже за то что бы его денежки просто прокатились с горочки нарисованной на мониторе
Я понимаю себе так что ММ стоит всегда в обе стороны и на сильных рыночных вливаниях объема он принимает этот объем на себя из-за чего у него может образовываться дисбаланс в одну из сторон и уже из этих условий, а также действий рыночных участников после этого и выстраивается структура выгодная для ММ. Грубо говоря, если ему много продали и у него дисбаланс в сторону покупок, то сколько бы рыночные участники после этого ему не продавали, то вряд ли у них выйдет сместить цену против его позиции.
Загадка здесь заключается в том как мы, обычные участники, можем определить что у ММ есть дисбаланс в какую-либо из сторон, потому как проливы объема по рынку могут быть закрытиями ранее открытых позиций, а не открытиями (для ММ), а также граничные цены, в которых участники закроют свои позиции или же новые участники откроют например.
FataMargana
Well-known member
Это не верное суждение . Тут нужно понимать что на всех рынках правила игры разные . Где то возможны манипуляции одного рода где то манипуляции другого рода .
Я Вам и нарисовал идеальный цикл .
1 . Дисбаланс неверное слово оно Вас путает отвыкайте от него.
2. Да при создании отрицательного Эквити ( минусовой Дельте ) , ММ применит Mean reversion и за счет Каких то участников(например за счет risk reward short ритейла) вернет цену к Медиане по своей сетке ордеров .
Тут нужно четко уяснить порядок : Алгоритмика - Математика - адаптировать Risk reward .
1.Алгоритм - Он один на стороне ММ и другой на стороне Проф участника рынка -и третий на стороне ритейла .Нужно научится их разделять, декомпонировать и интерпретировать верно . Алгоритмика
2.Все алгоритмы имеют свои нюансы . Все алгоритмы подвержены ряду изъянов ( взять хотя бы время оно враг и друг ) и требуют усилия для положительного "Эквити" . Математика
3. Четко сформированный и отточенный план действий нацеленный на Эффективность или не Эффективность рынка или его участника и правильный Risk Reward поможет не умереть в рынке .
Например^ стратегия Mean Reversion USDTOM_Rub требует отношения take/stop 25/75% ордера . Ты рескуешь 75 % ставки что бы взять 25% прибыли и ММ будет стараться что бы каждый четвертый раз твоя ставка не зашла .( Вы 3 раза взяли тейк и на 4й взяли стоп и Вы в нуле и ММ в нуле ). Risk reward
Изучи своего противника и бей по его слабым местам .
_xXx_, если такой ТА основан на животных инстинктах, почему в таком ТА ни слова о них? Простой пример, ты можешь свой, но суть та же, Фибо уровни, что в них из законов толпы? А если и есть, то почему они не объяснены через законы толпы?
Mikhail Mercantilist
Mikhail Mercantilist, потому что найти закономерность которая работает, и объяснить ее — разные вещи.
Ladimir Semenov
Ladimir Semenov, а на рынке может работать закономерность не связанная с рыночными процессами? Та закономерность, которую сложно объяснить, так как она не связан с рыночными процессами?
Или ты имеешь в виду такую закономерность, которая при изменении, не рынка конечно, ибо он не меняется, а, скажем, направления или времени, перестаёт работать? Но тогда это не о рынке, это случайность.
Да, я понимаю, сам сейчас в таком состоянии, когда нет четкого понимая почему это работает, но есть большое но, с чистыми отображение рынка, через призму только покупателей и продавцов, возможно это и не нужно, так как тут ошибиться невозможно. Но но если рассматривать рынок через время — вот тут закономерности могут то работать, то не работать, так как данные, которые трейдер анализирует с примесью.
Mikhail Mercantilist
Mikhail Mercantilist, не думаю что понял что вы хотели сказать.
Ladimir Semenov
Ladimir Semenov, ок, кратко. Почему будут сложности в объяснении закономерности, если она априори должна быть выявлена исходя из рыночных процессов, а не чего-то там необяснимого?
Mikhail Mercantilist
Mikhail Mercantilist, я иначе задам вопрос. Почему это должно быть просто, или вообще возможно с таким малым куском информации?
Первобытный человек знает как развести огонь. И успешно это применяет, греться готовит еду. Думаете он может вам объяснить химические процессы окисления дерева?
Но ещё раз. Прибыль он имеет: ему тепло, еда вкусная.
Ladimir Semenov
Ladimir Semenov, о, нет, мой вопрос как раз о другом) у него, у первобытного, как раз все естественно — задача согреться — и он находит решение — развести огонь. То есть, изначально то он не знает как это сделать, но он понимает в ходе опыта, что можно согреться. Химические процессы ему как раз и не нужны, ему нужно понимать естественные процессы, которые приведут к решению задачи — согреться — огонь.
Что же в трейдинге? Да все что угодно, и что относится к рынку и что нет и рядом и что не рядом и не около. То есть, нам действительно, для получения требуемого результата, для решения задачи, не обязательно знать процесс, но только в том случае, если не знание этих процессов не влияет на результат. У первобытного не влияет. Но в случае с трейдингом, так ли не важно понимание процессов? Трейдинг все-таки относится к сфере, где анализируют, а соответственно что анализировать? Для достижения лучшего результата нужно анализировать процессы, верно? ТО есть тут не достаточно анализировать лишь бы что. Это и приводит к тому, что для анализа рынка запихивают все что угодно, не относящееся к рынку.
Потому в трейдинге и не только, а еще и во всех других сферах, где результат зависит от анализа, а соответственно от анализа естественных процессов исследуемого, важно понимать его реальные процессы, иначе есть риск того, что результат анализа будет случайным.
Чтобы было понятно, ты исследуешь человека с целью выявить его дальнейшие действия в ходе текущих, но вместо того, чтобы исследовать его действия, ты начинаешь его измерять (математика), рассматриваешь его через призму золотого сечения (фибо) и так далее. Уместно ли это для анализа? Ну это если бы первобытный, для того, чтобы согреться не огонь разводил, а пошел бы воды попить. К чему бы это он, верно?)
Вот и я говорю, что нужно правильное отношение ко всему. Не может закономерность, кроме случая описанного ранее, не относящаяся к рыночным процессам, работать. Это будет случайность, да, в силу специфики, эта случайность может работать какое-то время, а затем ей придумают объяснение, что рынок поменялся и она, эта закономерность перестала работать. Но это не так, она и до этого не работала, просто ее спасало что-то другое, математика та же.
Кстати, простой критерий проверить о чем твоя закономерность. У тебя в системе, есть как покупка, так и продажа. Все это на закономерностях и тд., хорошо, но если так, то почему бы не закрыть покупку продажей основанной на закономерностях для продажи, а продажу не закрыть на основании закономерностях для покупки? А еще лучше и совершить покупку после закрытия продажи и наоборот. Так вот большинство систем этого не допускают. А почему? Потому что работают у них не найденные закономерности, а математика, соблюдение рисков.
В общем, в этом и был основной вопрос, зачем в рынок привлекать то и делать анализ с помощью того, что к рынку и не относится. Зачем строить, находить закономерности на этой информации, которая не относится к рынку. С первобытным понятно, он решает задачу естественный способ, а трейдер в неестественный. Мне кажется трейдер, как человек, перестал думать, не все конечно, но абсолютное большинство. ОН готов измерять рынок в 38 попугаев, если так делают все или говорят, что это прибыльно, но трейдер не захочет думать о том, как на самом деле устроен рынок, а ведь это важно, ибо анализировать нужно то, из чего состоит анализируемый объект.
Mikhail Mercantilist
Mikhail Mercantilist
- Вчера в 14:55
- Ответить
Mikhail Mercantilist, потому что найти закономерность которая работает, и объяснить ее — разные вещи.
Ladimir Semenov
- Вчера в 17:27
- Ответить
Ladimir Semenov, а на рынке может работать закономерность не связанная с рыночными процессами? Та закономерность, которую сложно объяснить, так как она не связан с рыночными процессами?
Или ты имеешь в виду такую закономерность, которая при изменении, не рынка конечно, ибо он не меняется, а, скажем, направления или времени, перестаёт работать? Но тогда это не о рынке, это случайность.
Да, я понимаю, сам сейчас в таком состоянии, когда нет четкого понимая почему это работает, но есть большое но, с чистыми отображение рынка, через призму только покупателей и продавцов, возможно это и не нужно, так как тут ошибиться невозможно. Но но если рассматривать рынок через время — вот тут закономерности могут то работать, то не работать, так как данные, которые трейдер анализирует с примесью.
Mikhail Mercantilist
- Вчера в 19:41
- Ответить
Mikhail Mercantilist, не думаю что понял что вы хотели сказать.
Ladimir Semenov
- Сегодня в 00:26
- Ответить
Ladimir Semenov, ок, кратко. Почему будут сложности в объяснении закономерности, если она априори должна быть выявлена исходя из рыночных процессов, а не чего-то там необяснимого?
Mikhail Mercantilist
- Сегодня в 08:41
- Ответить
Mikhail Mercantilist, я иначе задам вопрос. Почему это должно быть просто, или вообще возможно с таким малым куском информации?
Первобытный человек знает как развести огонь. И успешно это применяет, греться готовит еду. Думаете он может вам объяснить химические процессы окисления дерева?
Но ещё раз. Прибыль он имеет: ему тепло, еда вкусная.
Ladimir Semenov
- Сегодня в 15:48
- Ответить
Ladimir Semenov, о, нет, мой вопрос как раз о другом) у него, у первобытного, как раз все естественно — задача согреться — и он находит решение — развести огонь. То есть, изначально то он не знает как это сделать, но он понимает в ходе опыта, что можно согреться. Химические процессы ему как раз и не нужны, ему нужно понимать естественные процессы, которые приведут к решению задачи — согреться — огонь.
Что же в трейдинге? Да все что угодно, и что относится к рынку и что нет и рядом и что не рядом и не около. То есть, нам действительно, для получения требуемого результата, для решения задачи, не обязательно знать процесс, но только в том случае, если не знание этих процессов не влияет на результат. У первобытного не влияет. Но в случае с трейдингом, так ли не важно понимание процессов? Трейдинг все-таки относится к сфере, где анализируют, а соответственно что анализировать? Для достижения лучшего результата нужно анализировать процессы, верно? ТО есть тут не достаточно анализировать лишь бы что. Это и приводит к тому, что для анализа рынка запихивают все что угодно, не относящееся к рынку.
Потому в трейдинге и не только, а еще и во всех других сферах, где результат зависит от анализа, а соответственно от анализа естественных процессов исследуемого, важно понимать его реальные процессы, иначе есть риск того, что результат анализа будет случайным.
Чтобы было понятно, ты исследуешь человека с целью выявить его дальнейшие действия в ходе текущих, но вместо того, чтобы исследовать его действия, ты начинаешь его измерять (математика), рассматриваешь его через призму золотого сечения (фибо) и так далее. Уместно ли это для анализа? Ну это если бы первобытный, для того, чтобы согреться не огонь разводил, а пошел бы воды попить. К чему бы это он, верно?)
Вот и я говорю, что нужно правильное отношение ко всему. Не может закономерность, кроме случая описанного ранее, не относящаяся к рыночным процессам, работать. Это будет случайность, да, в силу специфики, эта случайность может работать какое-то время, а затем ей придумают объяснение, что рынок поменялся и она, эта закономерность перестала работать. Но это не так, она и до этого не работала, просто ее спасало что-то другое, математика та же.
Кстати, простой критерий проверить о чем твоя закономерность. У тебя в системе, есть как покупка, так и продажа. Все это на закономерностях и тд., хорошо, но если так, то почему бы не закрыть покупку продажей основанной на закономерностях для продажи, а продажу не закрыть на основании закономерностях для покупки? А еще лучше и совершить покупку после закрытия продажи и наоборот. Так вот большинство систем этого не допускают. А почему? Потому что работают у них не найденные закономерности, а математика, соблюдение рисков.
В общем, в этом и был основной вопрос, зачем в рынок привлекать то и делать анализ с помощью того, что к рынку и не относится. Зачем строить, находить закономерности на этой информации, которая не относится к рынку. С первобытным понятно, он решает задачу естественный способ, а трейдер в неестественный. Мне кажется трейдер, как человек, перестал думать, не все конечно, но абсолютное большинство. ОН готов измерять рынок в 38 попугаев, если так делают все или говорят, что это прибыльно, но трейдер не захочет думать о том, как на самом деле устроен рынок, а ведь это важно, ибо анализировать нужно то, из чего состоит анализируемый объект.
Mikhail Mercantilist
Очень возможно) Добавлю!Возможно в закрытой части форума есть вопросы на которые я мог бы ответить или ответы на вопросы которые имею я . (тонкий намек)
FataMargana
Well-known member
Советую к прочтению . Полезное в развитии знание .