Отвечаю на вопросы трейдеров (теория и практика)

Отвечаю на вопросы о методе торговли, как теоретические, так и касающиеся практики применения торгового метода. Кто публикует скрины с графиком инструмента, не обрезайте время, ТФ, дату, название инструмента. Опубличивание этой информации никак вам не навредит, но поможет другим участникам, очень.

Основной принцип - задал вопрос - получил ответ - применил информацию на практике. Применил на практике - мне интересно отвечать на вопросы. Такой круговорот ответов-вопросов. Другого смысла, кроме как применение знаний, в получении этих знаний нет. Потому, все интересующиеся и задающие вопросы, постепенно начинайте применять полученную информацию, практиковаться, совершать сделки, публикуя их в соответствующей теме. Это будет гармонично, после получения информации.

 

[Gustavo]

Можно было бы предположить, что продавец фиксирует прибыль, а покупатель теряет, но это не так, так как эти события должны было бы происходить перед лоем или быть самим лоем, понимая как последовательно исполняются стоп ордера. Соответственно это продажи по рынку и покупка лимитом это открытие, не закрытие позиций ранее.

До лоя или сам лой - как я понимаю, речь идет о стопах, но тут у нас не стопы. А разве продавец не может закрываться лимитом? когда после лоя, объем направление в низ. Не понимаю, как ты определил что нет фиксации прибыли. потому что объемы вниз в низу коробки и они не стопые, поэтому?

Соответственно мы просто объединяем эти объёмы в одно событие, покупку лимитом, продажи по рынку. Что происходит после этих объёмов? Усилие покупателя. На объёме 6 происходит фиксация прибыли продавцом по рынку, так как объем направлен вверх. Соответственно коробка от объёма 2 до объёма 6.

Мы объединили три объема одного направления потому, что это одно событие. Коробка построена от объема 2 до 6, потому что в объеме есть фиксация прибыли продавец, значит новая игра. объем 6 - это импульс вниз, зарабатывают продавцы.

После него так же есть усилие покупателя. На скрине показал, где и при каких условиях можно было бы покупать. Все усилия агрессивные, потому с перелоя покупки.

Усилия агрессивные, поэтому покупки с перелоя, хорошо. А какие цель у этих покупок? я судя по графику вижу, что цена бьется где-то в середину, это какой-то целевой уровень значит.

 

[Mikhail Mercantilist]

До лоя или сам лой - как я понимаю, речь идет о стопах, но тут у нас не стопы. А разве продавец не может закрываться лимитом? когда после лоя, объем направление в низ. Не понимаю, как ты определил что нет фиксации прибыли. потому что объемы вниз в низу коробки и они не стопые, поэтому?

Может закрыться лимитом, но куда продавец поставит эти лимиты, чтобы выйти? Они должны будут где сработать? Вот ты продаёшь и ставишь тейк, лимитные ордера на покупку, где они будут стоять и где быдут исполнены? Очевидно до лоя, но не после. Что должно тебя сподвигнуть поставить тейк после лоя?

Мы объединили три объема одного направления потому, что это одно событие. Коробка построена от объема 2 до 6, потому что в объеме есть фиксация прибыли продавец, значит новая игра. объем 6 - это импульс вниз, зарабатывают продавцы.

Объем 6, как я вижу, вверх, значит покупка по рынку, что соответствует закрытию продажи по рынку.

Усилия агрессивные, поэтому покупки с перелоя, хорошо. А какие цель у этих покупок? я судя по графику вижу, что цена бьется где-то в середину, это какой-то целевой уровень значит.

Если покупка в коррекцию, то у коррекции какие цели? Там где выходят потенциально теряющие покупатели и/или входят продавцы (не глубокая, глубокая коррекция) Ранее приводил эти условия из статьи, практическая часть.

2 - Участники которые не приняли убыток, если такие есть, их открытые позиции остаются внутри каркаса. При коррекционном движении внутрь каркаса цена приближается к диапазону концентрации этих участников. Если у этих участников страх будет преобладать над жадностью - эти участники начнут закрывать свои позиции, эти действия приведут цену в движение против коррекции, в сторону импульса, остальные участники получат триггер для открытия сделок в направлении импульса. Мы получим сигнал в виде усилия и сможем осознанно закрыть предыдущую сделку и осознанно открыть противоположную. Если будет преобладать жадность, то мы увидим продолжение коррекционного движения и сохраняем сделку на основании пункта (1) .
3 - Внутри каркаса нет дешевых/дорогих цен, они есть за пределами экстремумов каркаса. То есть в случае если внутри каркаса нет триггера в лице тех участников, которые будут закрывать сделки, то триггер появится за экстремумом каркаса, в лице тех участников, которые будут иметь спекулятивное желание открыть сделку дорого/дёшево. За экстремумами концентрация этих участников увеличивается. Когда это происходит, мы вновь увидим усилие, но за экстремумом каркаса. Полностью не исключаем открытие позиций и внутри каркаса, но если и будет, то усилие нам об этом скажет. И если сценарий (2) не развился и перешёл в (3), то сделку из (1) сценария мы уже закрываем на основании (3) сценария и осознанно открываем противоположную, в сторону импульса. Те участники которые создавали коррекционное движение и не сумевшие заработать на этом, по причине силы, контролю противоположной стороны, в итоге будут терять, ибо не зарабатываешь ты - значит зарабатывают за счет тебя. Сделку по сценарию (2), либо (3) сопровождаем до появления нового импульса в сторону предыдущего и при появлении нового импульса переходим к сценарию (1). Если при глубокой коррекции и уходе цены за экстремум (если часть участников внутри каркаса не зафиксировала прибыль, есть и такие или из вновь вошедших внутри каркаса, но не повлиявших на динамику цены) , появляется импульс - переходим к пункту (1). И так циклично.
Резюмирую, все что мы видим на графике это либо сценарий (1)-(1) - от импульса к импульсу, либо (1)-(2)-(1) - импульс - обычная коррекция - импульс, либо (1)-(3)-(1) - импульс - глубокая коррекция – импульс. Никаких других процессов, сценариев, исходя из спекулятивной точки зрения, а сейчас практически любой рынок спекулятивной, на рынке нет.

 

[Gustavo]

Может закрыться лимитом, но куда продавец поставит эти лимиты, чтобы выйти? Они должны будут где сработать? Вот ты продаёшь и ставишь тейк, лимитные ордера на покупку, где они будут стоять и где быдут исполнены? Очевидно до лоя, но не после. Что должно тебя сподвигнуть поставить тейк после лоя?

хорошо. если я продаю, тейк я поставлю в низу, это будет лой или где-то перед ним. Тейк после лоя - это бы был новый лой, при срабатывании. Выходит закрытие продаж лимитом на лое выглядел бы как стопы покупателя - объем вниз. Стоплос рыночный ордер, сводится с лимитным закрытием продавца в прибыли. Изобразил на графике, ситуацию на лое.

Объем 6, как я вижу, вверх, значит покупка по рынку, что соответствует закрытию продажи по рынку.

Да, объем 6 вверх. Покупка по рынку, да. а как может быть еще и продажа по рынку. Лимитка с рыночным сводятся, а ты говоришь два рыночных?

Если покупка в коррекцию, то у коррекции какие цели? Там где выходят потенциально теряющие покупатели и/или входят продавцы (не глубокая, глубокая коррекция).

Значит там в середине коробки выходили покупатели продажами, закрывались в страхе. сформировали усилие продавца. усилие продавца, максимум агрессивные усилия виджу.

 

[Mikhail Mercantilist]

хорошо. если я продаю, тейк я поставлю в низу, это будет лой или где-то перед ним. Тейк после лоя - это бы был новый лой, при срабатывании. Выходит закрытие продаж лимитом на лое выглядел бы как стопы покупателя - объем вниз. Стоплос рыночный ордер, сводится с лимитным закрытием продавца в прибыли. Изобразил на графике, ситуацию на лое.

Да, верно. Стопы и тейки это отложенные ордера. Они, по логике и последовательности, срабатывают до текущего экстремума, но не после. После, в основном, будут работать по рынку.

Да, объем 6 вверх. Покупка по рынку, да. а как может быть еще и продажа по рынку. Лимитка с рыночным сводятся, а ты говоришь два рыночных?

Внимательно, я говорю о закрытии продаж по рынку, продажи закрываются не бай лимитом (лимитной покупкой), а бай макетом (рыночной покупкой). Открытые ранее продажи, закрываются рыночными покупками.

Объем 6, как я вижу, вверх, значит покупка по рынку, что соответствует закрытию продажи по рынку.

Закрытие продаж, по рынку, это покупка, которая сведена с лимитной продажей.

Значит там в середине коробки выходили покупатели продажами, закрывались в страхе. сформировали усилие продавца. усилие продавца, максимум агрессивные усилия виджу.

Верно. Покажи, детализируй, где наступает условие - усилие продавца. Но это усилие продавца должно быть после завершения коробки 3, после него идёт коррекция, которая должна закончится усилием продавца.

 

[Gustavo]

Внимательно, я говорю о закрытии продаж по рынку, продажи закрываются не бай лимитом (лимитной покупкой), а бай макетом (рыночной покупкой). Открытые ранее продажи, закрываются рыночными покупками.

Объем 6 вверх, это покупка по рынку - закрытие продажи. Закрытие продаж - этой бай маркет (рыночный ордер - покупка), открытые ранее продажи закрываются рыночными покупками. Получается здесь закрывается продавец, а покупатель что делает заходит или закрывается?

Закрытие продаж, по рынку, это покупка, которая сведена с лимитной продажей.

Закрытие продаж по рынку выглядит на графике как объем вверх. а этот объем вверх, должен сводится с лимитом, значит с лимитной продажей, так?

Покажи, детализируй, где наступает условие - усилие продавца. Но это усилие продавца должно быть после завершения коробки 3, после него идёт коррекция, которая должна закончится усилием продавца.

Усилие продавца после коробки 3. Усилия полное, даже не агрессивное. условие и вход нарисовал.

 

[Mikhail Mercantilist]

Объем 6 вверх, это покупка по рынку - закрытие продажи. Закрытие продаж - этой бай маркет (рыночный ордер - покупка), открытые ранее продажи закрываются рыночными покупками. Получается здесь закрывается продавец, а покупатель что делает заходит или закрывается?

На объёме 6 покупатель не закрывает позицию с убытком. Исходя из конфигурации с объёмом 6, наиболее вероятный сценарий тот, что описали ранее. Покупатель при этом находится в позиции до объёма 6 и после него. Так бывает, если покупатель не фиксирует убыток, он не обязан это делать в том месте, где фиксирует прибыль продавец. Это происходит на ликвидных инструментах, где именно твой контрагент может оставаться в позиции, а для закрытия твоей позиции достаточно ликвидности других участников.

Закрытие продаж по рынку выглядит на графике как объем вверх. а этот объем вверх, должен сводится с лимитом, значит с лимитной продажей, так?

Закрытие продажи это покупка. Если закрытие продажи по рынку, значит покупка по рынку. Если покупка по рынку, то цена будет смешаться вверх и цену на объёме мы увидим восходящей. Да, рыночная покупка будет сведена с лимитной продажей.

Усилие продавца после коробки 3. Усилия полное, даже не агрессивное. условие и вход нарисовал.

Отлично! Чуть раньше видишь возможность, условия входа в продажу?

 

[Gustavo]

На объёме 6 покупатель не закрывает позицию с убытком. Исходя из конфигурации с объёмом 6, наиболее вероятный сценарий тот, что описали ранее. Покупатель при этом находится в позиции до объёма 6 и после него. Так бывает, если покупатель не фиксирует убыток, он не обязан это делать в том месте, где фиксирует прибыль продавец. Это происходит на ликвидных инструментах, где именно твой контрагент может оставаться в позиции, а для закрытия твоей позиции достаточно ликвидности других участников.

Да. покупатель зашел на объема 3,4,5 лимитом, а продавец по рынку. на объем 6 продавец фиксирует прибыль. покупатель держит свою позицию открытой, и будет держать до тех пор пока его не отстопят ниже или он как-то еще может повлиять на рынок? я думаю, что будут стопить покупателя ниже потому что у нас в объем 6 продавец фиксировал прибыль - импульс вниз.

Закрытие продажи это покупка. Если закрытие продажи по рынку, значит покупка по рынку. Если покупка по рынку, то цена будет смешаться вверх и цену на объёме мы увидим восходящей. Да, рыночная покупка будет сведена с лимитной продажей.

хорошо.

Отлично! Чуть раньше видишь возможность, условия входа в продажу?

"Введу понятие усилие. Усилие (покупателя/продавца) - это доминирование одного из участников (покупателя или продавца). Выглядит это так, скажем группа покупателей покупали в каком-то диапазоне цен, но продавец оказался сильнее и цена сместилась ниже. За счёт того что цена стала дешевле, участники вновь купили. Если эти участники покупают таким образом, что цена уходит за диапазон предыдущих покупателей, это говорит о силе покупателя."
В твоей статье когда ты ввел понятие усилия. если применить это к цене, на этом графике. продавец, цена уходит за диапазон предыдущего продавца, продаем. это очень агресивно, больше входа после объема 6 не вижу.

 

[Mikhail Mercantilist]

Да. покупатель зашел на объема 3,4,5 лимитом, а продавец по рынку. на объем 6 продавец фиксирует прибыль. покупатель держит свою позицию открытой, и будет держать до тех пор пока его не отстопят ниже или он как-то еще может повлиять на рынок? я думаю, что будут стопить покупателя ниже потому что у нас в объем 6 продавец фиксировал прибыль - импульс вниз.

Согласен или пока его не отстопят, покупателя, или он набирает позицию и стопить будет он, продавца. Но сначала импульс вниз. А далее возможен 4-й сценарий, описанный в подходе.

В твоей статье когда ты ввел понятие усилия. если применить это к цене, на этом графике. продавец, цена уходит за диапазон предыдущего продавца, продаем. это очень агресивно, больше входа после объема 6 не вижу.

Верно, агрессивное. Очень хорошо, что видишь это условие.

 

[Gustavo]

Согласен или пока его не отстопят, покупателя, или он набирает позицию и стопить будет он, продавца. Но сначала импульс вниз. А далее возможен 4-й сценарий, описанный в подходе.

Верно, агрессивное. Очень хорошо, что видишь это условие.

Большое спасибо. буду тренироваться!

 

[Mikhail Mercantilist]

Большое спасибо. буду тренироваться!

Это правильно! Результаты тренировки публикуй на форуме. Публикация результатов тренировки будут вполне естественными после получения и применения информации.

 

[Gustavo]

Это правильно! Результаты тренировки публикуй на форуме. Публикация результатов тренировки будут вполне естественными после получения и применения информации.

да, можно будет.

 

[123trader]

Михаил, а ты не применял для анализа открытый интерес? На нем же можно уточнить по синтезу расположения импульсов, диапазонов и обьема кто какие решения принимал? Если применял и отказался, мог бы раскрыть тему подробнее пожалуйста?

 

[Mikhail Mercantilist]

Михаил, а ты не применял для анализа открытый интерес? На нем же можно уточнить по синтезу расположения импульсов, диапазонов и обьема кто какие решения принимал? Если применял и отказался, мог бы раскрыть тему подробнее пожалуйста?

CME открытый интерес не транслирует внутри дня, потому дневной бесполезен. Очень давно пробовал на росс. бирже, но за счет того, что анализ применялся на минутках, секундного графика не было в платформах для росс. рынка, какого-то преимущества я не нашёл.
Если есть возможности в получении трансляции открытого интереса, не важно на каком рынке, главное с возможностью детального отображения рыночных событий, можно будет рассмотреть и детально заняться этим вопросом. Кто знает как, где, пишите, будем изучать.

 

[123trader]

CME открытый интерес не транслирует внутри дня, потому дневной бесполезен. Очень давно пробовал на росс. бирже, но за счет того, что анализ применялся на минутках, секундного графика не было в платформах для росс. рынка, какого-то преимущества я не нашёл.
Если есть возможности в получении трансляции открытого интереса, не важно на каком рынке, главное с возможностью детального отображения рыночных событий, можно будет рассмотреть и детально заняться этим вопросом. Кто знает как, где, пишите, будем изучать.

На крипте есть открытый интерес с поминутным обновлением точно, не знаю как обстоит ситуация с посекундными. Пробежался по графику и нашел на открытом интересе подтверждение твоих концептов, хотя по-другому быть и не может по сути. Из явного что заметил: когда цена движется скажем вниз на росте открытого интереса- обе стороны открываются, продавцы шортят по рынку, ММ лимитно встречает их и тоже открывается но в лонг, то после ухода еще ниже при откате к этому объему (в котором был замечен рост или хотя бы неизменный ОИ), происходит отскок, подозреваю потому что лимитный игрок понимая сантимент рыночных участников входить в шорт, пытается закрывать убыточную об желающих покупать, это по сути несостоявшееся полное усилие, которое можно предвосхитить понимая что там есть концентрация участников, а не пустой обьем, на котором обе стороны повыходили друг об друга.
Еще можно уточнять ту самую фиксацию прибыли, когда на объеме есть всплеск, а на ОИ видно сильнейшее падение, то этот диапазон как бы пустой и от него ожидать отскока бесполезно.

 

[Mikhail Mercantilist]

На крипте есть открытый интерес с поминутным обновлением точно, не знаю как обстоит ситуация с посекундными. Пробежался по графику и нашел на открытом интересе подтверждение твоих концептов, хотя по-другому быть и не может по сути. Из явного что заметил: когда цена движется скажем вниз на росте открытого интереса- обе стороны открываются, продавцы шортят по рынку, ММ лимитно встречает их и тоже открывается но в лонг, то после ухода еще ниже при откате к этому объему (в котором был замечен рост или хотя бы неизменный ОИ), происходит отскок, подозреваю потому что лимитный игрок понимая сантимент рыночных участников входить в шорт, пытается закрывать убыточную об желающих покупать, это по сути несостоявшееся полное усилие, которое можно предвосхитить понимая что там есть концентрация участников, а не пустой обьем, на котором обе стороны повыходили друг об друга.
Еще можно уточнять ту самую фиксацию прибыли, когда на объеме есть всплеск, а на ОИ видно сильнейшее падение, то этот диапазон как бы пустой и от него ожидать отскока бесполезно.Посмотреть вложение 583

Вот по такой же причине, что нет детализации по открытому интересует и забросил. Проверил на минутах, все вписывается в концепцию и на этом все.
К тому же, пришёл к выводу, что открытый интерес может усложнить анализ. Допустим, видим по ОИ, что объём не закрытие, а открытие, тогда мы вынуждены считать, что это не стопы и не фиксация прибыли, тогда что, пропустить этот объем? Но в моем подходе, даже если это не закрытие двух сторон, а открытие позиций на объёме, то принять нужно и можно через концепцию усилия покупателя/продавца. В итоге, если в самой системе есть это условие, то открытый интерес становится не нужен, в любом случае объем будет рассмотрен с позиции усилия. Да, ОИ может дополнять некоторые моменты, но существенного преимущества я не нашёл в открытом интересе.
Кстати, в том числе, для этого форум и создан, можно разрабатывать, дополнять, развивать метод и обсуждать эти дополнения. Для этого можем открыть отдельную тему, сделать её закрытой и кто будет иметь желание развивать направление, может участвовать.

 

[NewTrader]

Привет! Прочел эту ветку форума, посмотрел видео, зарегистрировал демо Multicharts, и пытаюсь воспроизвести метод торговли на демо счете, как я его понял из всей информации.

Возник вопрос. Мы совершили сделку, но цена пошла против и дала импульс против направления сделки, значит мы точно ошиблись? Какой лучший вариант действий в этом случае?

Конкретный пример на графике. После полного усилия продавца я дождался идеальной точки входа и вошел. Потом цена сделала оверхай и дала новый импульс вверх, сходила еще и дала еще один импульс. Я закрылся с убытком сразу же при выходе первого импульса. А цена вернулась в зону прибыли, не достигнув изначального стопа, который был равен половине диапазона каркаса системы координат. Проясните пожалуйста, спасибо!

 

[Рустем]

После полного усилия продавца я дождался идеальной точки входа и вошел.

Привет! Уточни пожалуйста на графике, кого ты там усиливал. А то не понятно что ты имел ввиду. И коробку обозначь с которой ты работаешь. Спасибо.

 

[Mikhail Mercantilist]

Кто публикует скрины с графиком инструмента, не обрезайте время, ТФ, дату, название инструмента. Опубличивание этой информации никак вам не навредит, но поможет другим участникам очень.

На будущее, для всех участников.

Привет! Прочел эту ветку форума, посмотрел видео, зарегистрировал демо Multicharts, и пытаюсь воспроизвести метод торговли на демо счете, как я его понял из всей информации.

Возник вопрос. Мы совершили сделку, но цена пошла против и дала импульс против направления сделки, значит мы точно ошиблись? Какой лучший вариант действий в этом случае?

Конкретный пример на графике. После полного усилия продавца я дождался идеальной точки входа и вошел. Потом цена сделала оверхай и дала новый импульс вверх, сходила еще и дала еще один импульс. Я закрылся с убытком сразу же при выходе первого импульса. А цена вернулась в зону прибыли, не достигнув изначального стопа, который был равен половине диапазона каркаса системы координат. Проясните пожалуйста, спасибо!

Привет! В момент входа появляется достаточный объем, который говорит том, что есть стопы продавца. Стопы, бу, то есть покупатель зарабатывает, продавец теряет. Логично будет отменить продажу, так как это стопы тех, кто продавал в коррекцию, нам с ними значит не по пути, как минимум сейчас.
Далее, цена, после импульсных объёмов идёт вверх относительно коробки и доходит до +50% этой коробки. Здесь дорого продать, смотрим есть ли стопы в этой области - их нет. С учётом угасание объёмов к этой области и того, что было усилие продавца ранее можно взять уровень +50% для продажи. Подтверждением будет локальное усилие продавца у этого уровня.
Визуализируй на графике описанное и опубликуйте.

 

[NewTrader]

Спасибо за разбор! Визуализировал. Проблема в том, что первый достаточный объем произошел не сразу после точки входа, а чуть позже, после оверхай. Закрывался я в убытке. Если бы не ждал идеальной точки входа, а входил бы раньше, или набирал бы позицию во всем диапазоне, то убыток был бы намного больший.

 

[NewTrader]

Ошибся, не перерисовал коробку и ждал усилия по ближе к 50% старой коробки. Вы, видимо, имели в виду визуализировать вот это.