Трейдинг теория и практика | Страница 2 | Правильный трейдинг. Спекулятивная торговля на бирже.

Отвечаю на вопросы трейдеров (теория и практика)

Публичный счет. Копирование сделок. Управление капиталом
Отвечаю на вопросы о методе торговли, как теоретические, так и касающиеся практики применения торгового метода. Кто публикует скрины с графиком инструмента, не обрезайте время, ТФ, дату, название инструмента. Опубличивание этой информации никак вам не навредит, но поможет другим участникам, очень.

Основной принцип - задал вопрос - получил ответ - применил информацию на практике. Применил на практике - мне интересно отвечать на вопросы. Такой круговорот ответов-вопросов. Другого смысла, кроме как применение знаний, в получении этих знаний нет. Потому, все интересующиеся и задающие вопросы, постепенно начинайте применять полученную информацию, практиковаться, совершать сделки, публикуя их в соответствующей теме. Это будет гармонично, после получения информации.
 
В: Хорошая теория. Сейчас пробежался по графиками и вот какая непонятка возникла. Когда внизу появляется всплеск объёма и по дельте видно что это рыночные продажи(стопы), контрагент лимитные покупки. Здесь всё ясно. Когда на верху всплеск рыночных покупок, здесь тоже всё норм. А вот когда внизу вкидывают на секунде по рынку гору покупок, соответственно кто-то лимитами продал и цена идёт вверх, здесь не понятно что произошло.

О: Здесь скорее всего стоповые ордера продавцов были переведены в безубыток, в прибыльную зону. Часто такое можно встретить, возможно и сами переводите и если большинство продавцов также решили поступить, психология человека, то мы и видим закрытие продаж по стопам, но с прибылью.
 
В: Большие всплески объёма. Как их интерпретировать?

О: Опишу свой взгляд на это. Любой всплеск объёма, повышенный объём, предполагает 4 сценария. Покупатель и продавец открыли позицию, покупатель и продавец закрыли позицию, покупатель открыл, продавец закрыл и покупатель закрыл, продавец открыл. Теперь нужно отфильтровать и логически разобрать каждый. На крупных ТФ могут быть все сценарии, так как за счет времени, объем накапливается, а следовательно понять что же там произошло на сам деле, сложно. Поэтому переходим на секундный ТФ, там проще. Глядя на достаточно высокий объем, за короткий промежуток времени, можем предположить, что вряд-ли кто-то открывал сделку по рынку. Разбираем почему. В стакане видим, что размеры лимитных заявок, на каждом уровне цен, явно меньше чем значение этого объёма, то есть, если бы кто-то открывал сделку по рынку, явно понимал что из-за превышения ликвидности его вход в рынок спровоцировал бы проскальзывание. Не думаю что участник, который может оперировать таким объёмом будет осознанно ухудшать свою сделку. Такой участник, скорее всего организован, умеет ждать и будет использовать возможности для более комфортного входа. Прихожу к выводу, что вероятность того что таким объёмом открывали сделку по рынку минимальна. Теперь рассмотрим вероятность закрытия сделки по рынку. Опять таки, вряд-ли с такими деньгами участник будет на столько не выдержанным и лупить закрытие по рынку, так как это, с учётом ликвидности, неминуемо приведёт к худшей цене закрытия сделки. Но это касается закрытия положительной сделки, а есть и отрицательные. Вот тут есть высокая вероятность этого. Потому что как ни учитывай ликвидность, а в случае с убыточной сделкой, повлиять на точку выхода уже не возможно, выходить нужно по тем ценам, какие есть. У нас остаётся вход лимиткой и закрытие лимиткой. Да, вероятность того что с такими большими деньгами участник выдержан, умеет ждать, умеет определить лучшую цену для входа/выхода, увеличивается. Таким образом, из 4 остаётся 2, которые имеют большую вероятность. А именно, открытие сделки лимитом, контрагент - закрытие по рынку (убытки) , закрытие лимитом, контрагент - закрытие по рынку (убыток). Теперь становится проще. Если оба закрылись, то это пустой объем, после него начинается новая игра, участники вновь открывают сделки. Если один закрыл, другой открыл, то можем ожидать реакции на этот объем. По направлению объёма определяем кто из участников какие действия совершил. И уже в зависимости от этой информации можем выстраивать дальнейший анализ.
Подитожу, с большей вероятность, определить кто совершил какие действия на повышенном объёме можно на секундном ТФ. Логически разобрав возможности больших денег прихожу к выводу, что в таких объёмах, с большей вероятностью, на одной стороне убыток, вероятней стопы, а контрагент лимитный вход/выход. Из всего этого и строится дальнейший анализ.
 
В: На мой взгляд по снп 500 есть формула растущих акций где показывает соотношение растущих акций за минусом падающих акций, это показатель. По металлам другая картина. Комиссия же сжирает прибыль скальпа.

О: Возможно есть какая-то формула, но что она нам даёт для торговли? Даже если кто-то торгует по формуле, то мне важно знать не эту формулу, а действия покупателей /продавцов, ведь рынок в движении за счет их взаимодействия, а не наличия, отсутствия формул. Это как свечные бары. Есть такой вид отображения рыночной цены, но по факту эта информация малоинформативна.
Стоимость тика практически всегда перекрывает комиссию на фьючерсах. Поэтому комиссия не сожрёт прибыль даже если рассматривать скальпинг в общепринятом понимании, типа пипсовки. Я же под скальпингом понимаю иное. Для меня это "срезать" 80-90% ценового движения. И не важно на каком масштабе это будет применено. Поэтому скорее всего вы имеете ввиду пипсовку, но даже она не может съесть прибыль.
 
В: А как определить кого в диапазоне больше??? Ведь покупателей и продавцов всегда одинаковое количество в любой точке.

О: Правильнее будет не кого больше, так как действительно количество объёма на продажу равно объёму покупок, а кто сильнее, а далее уже кто отнимает деньги. А это можно определить по направлению импульсного объёма, реакции цены на него.
 
В: Почему используются уровни, рулит же денежная масса?

О: Денежную массу вливают в рынок и выводят с рынка. И эти действия, их место действия, дают уровни, диапазоны, которые можно использовать для дальнейшего анализа.
 
Михаил, привет! Вот никак не могу понять, как торговать в коррекцию или от коррекции? вот для примера ситуация на фьючерсе зашли за толкающий объем в диапазон при этом еще больший объем вышел, да конечно на этом скрине, не пробили дальше, но бывает пробивают и потом цена разворачивается и идет дальше по направлению импульса без объемов почти еле еле, а они приходят уже после прохождения каркаса.
1689094583495


Вот еще похожая ситуация, когда продавец вроде бы пошел в коррекцию и даже деньги пытается забирать, однако все встает в довольно размашистый боковик с последующим усилием покупателя, когда продавец таки выдавливает цену из этого боковика.
1689094667554


Усилие оно есть усилие, его более менее вижу, но вот понять на какой стороне коррекция и какие у нее цели(такое чувство, что пройтись по ранее вышедшим объемам) тяжело(особенно если до этого был импульс без остановок, понятно что середина, но там может выйти объем, а может нет), частенько перетягивает в более локальные вещи и общая глобальная локальная картина теряется, особенно когда днем объемы уходят, а потом опять приходят.

Вот еще тоже интересный пример, когда в широкий боковик встали

1689102486579

Графики минутные.

В видеоразборе сделок говориться, что после усилия и входа в позицию на ретесте, мы сопровождаем сделку, отслеживая важные диапазоны, куда не должны толкать и тем более закрепляться за ними, но если все же толкнут нужно будет переворачиваться? это будет усилие с меньшего масштаба? или это будет агрессивное усилие?
 
Михаил, привет! Вот никак не могу понять, как торговать в коррекцию или от коррекции? вот для примера ситуация на фьючерсе зашли за толкающий объем в диапазон при этом еще больший объем вышел, да конечно на этом скрине, не пробили дальше, но бывает пробивают и потом цена разворачивается и идет дальше по направлению импульса без объемов почти еле еле, а они приходят уже после прохождения каркаса.
Посмотреть вложение 328

Вот еще похожая ситуация, когда продавец вроде бы пошел в коррекцию и даже деньги пытается забирать, однако все встает в довольно размашистый боковик с последующим усилием покупателя, когда продавец таки выдавливает цену из этого боковика.
Посмотреть вложение 329

Усилие оно есть усилие, его более менее вижу, но вот понять на какой стороне коррекция и какие у нее цели(такое чувство, что пройтись по ранее вышедшим объемам) тяжело(особенно если до этого был импульс без остановок, понятно что середина, но там может выйти объем, а может нет), частенько перетягивает в более локальные вещи и общая глобальная локальная картина теряется, особенно когда днем объемы уходят, а потом опять приходят.

Вот еще тоже интересный пример, когда в широкий боковик встали

Посмотреть вложение 332
Графики минутные.

В видеоразборе сделок говориться, что после усилия и входа в позицию на ретесте, мы сопровождаем сделку, отслеживая важные диапазоны, куда не должны толкать и тем более закрепляться за ними, но если все же толкнут нужно будет переворачиваться? это будет усилие с меньшего масштаба? или это будет агрессивное усилие?


Привет! Чтобы правильно анализировать, нужно начать с начала. Для этого нужно найти максимальный импульсный объем, за рассматриваемый период. В данном примере это 1. Затем, чтобы определить последнюю область борьбы участников, нужно найти предыдущий импульсный объем - 3. Объем 2 Давящий объем, объем в котором возможно находятся потенциально теряющие, превышение которого, объемами, в дальнейшем будет означать достаточный объем, который будет говорить о появлении стоповых объемов.
Теперь о процессе. В месте 4, при закреплении за уровнем, происходит усилие продавца, агрессивное. Продать можно в месте 5, при возврате. В месте 5, стрелка вниз, указывает на полное усилие продавца. Продавать можно при тесте уровня. Изначально, эти продажи в коррекцию. Место, где может закончиться коррекция - средняя каркаса, либо запертые участники -2, если коррекция не глубокая. Но, при движении цены вниз появляется объем 9, который говорит о том, что деньги отнимают у покупателя, соответственно продажи в импульс, а покупки в коррекцию. В месте 6 происходит усилие покупателя, да, оно агрессивное. Это усилие совпадает в месте, где выходят запертые продавцы 2. Все это дает возможность купить в месте 6. Опять таки, точно так же, но теперь для покупок, определяем 8 как потенциально теряющие покупатели, которые если будут закрываться, то это продажи, а мы как покупатели их боимся. Это будет окончанием коррекции или средняя цена. Далее мы видим, что при подходе цены к средней, усилие продавца не появляется, следовательно, те, кто накапливал позицию во всем диапазоне каркаса, не выходят. Далее цель 8, но при подходе к этому месту мы видим появление достаточного объема 7, что указывает на то, что деньги отнимают у продавца. Усилия продавца нет, соответственно покупки в импульс продолжаются.
Синими линиями соединил потенциальные места открытия сделок на основании данного анализа.
По остальным картинкам такая же ситуация. Используй как пример вот этот разбор и примени для остальных ситуаций. Если останутся вопросы или возникнут новые, пиши.
 
Посмотреть вложение 344

Привет! Чтобы правильно анализировать, нужно начать с начала. Для этого нужно найти максимальный импульсный объем, за рассматриваемый период. В данном примере это 1. Затем, чтобы определить последнюю область борьбы участников, нужно найти предыдущий импульсный объем - 3. Объем 2 Давящий объем, объем в котором возможно находятся потенциально теряющие, превышение которого, объемами, в дальнейшем будет означать достаточный объем, который будет говорить о появлении стоповых объемов.
Теперь о процессе. В месте 4, при закреплении за уровнем, происходит усилие продавца, агрессивное. Продать можно в месте 5, при возврате. В месте 5, стрелка вниз, указывает на полное усилие продавца. Продавать можно при тесте уровня. Изначально, эти продажи в коррекцию. Место, где может закончиться коррекция - средняя каркаса, либо запертые участники -2, если коррекция не глубокая. Но, при движении цены вниз появляется объем 9, который говорит о том, что деньги отнимают у покупателя, соответственно продажи в импульс, а покупки в коррекцию. В месте 6 происходит усилие покупателя, да, оно агрессивное. Это усилие совпадает в месте, где выходят запертые продавцы 2. Все это дает возможность купить в месте 6. Опять таки, точно так же, но теперь для покупок, определяем 8 как потенциально теряющие покупатели, которые если будут закрываться, то это продажи, а мы как покупатели их боимся. Это будет окончанием коррекции или средняя цена. Далее мы видим, что при подходе цены к средней, усилие продавца не появляется, следовательно, те, кто накапливал позицию во всем диапазоне каркаса, не выходят. Далее цель 8, но при подходе к этому месту мы видим появление достаточного объема 7, что указывает на то, что деньги отнимают у продавца. Усилия продавца нет, соответственно покупки в импульс продолжаются.
Синими линиями соединил потенциальные места открытия сделок на основании данного анализа.
По остальным картинкам такая же ситуация. Используй как пример вот этот разбор и примени для остальных ситуаций. Если останутся вопросы или возникнут новые, пиши.
С третьим скрином сложности возникли, возможно не понимаю, когда в следующий каркас переходим по объемам, ведь действия внутри основного происходят... Получается, что после полного усилия может быть агрессивное в противоположную сторону, которое считается коррекцией? У меня получилось как-то так
 

Вложения

  • Screenshot_1.png
    Screenshot_1.png
    929.9 KB · Просмотры: 78
С третьим скрином сложности возникли, возможно не понимаю, когда в следующий каркас переходим по объемам, ведь действия внутри основного происходят... Получается, что после полного усилия может быть агрессивное в противоположную сторону, которое считается коррекцией? У меня получилось как-то так
Следующий каркас формируют достаточные объемы. Достаточный объем - объем, который превышает размер давящего или половины импульсного, если давящий значительно меньше импульсного.
Последовательность действий такова - агрессивное усилие - полное усилие. Когда наступает полное усилие покупателя/продавца, происходит коррекционное движение, относительно импульсного направления.
Вопросы на скрине, разберу в видео ответе. Объемная информация.
 
Хотел бы попросить оценить мой анализ, с точки зрения вашей стратегии(я только как пару дней с ней ознакомлен, но ваши методы мне очень импонируют), попрошу указать на мои ошибки, а также прояснить "6" пункт по возможности.

Буду благодарен.
Mercantilist. Спекулятивная торговля на бирже. Осознанный трейдинг.
 
Хотел бы попросить оценить мой анализ, с точки зрения вашей стратегии(я только как пару дней с ней ознакомлен, но ваши методы мне очень импонируют), попрошу указать на мои ошибки, а также прояснить "6" пункт по возможности.

Буду благодарен.Посмотреть вложение 516
Все верно, только начиная от пункта 1,чтобы видеть реально, стопы ли это, нужна коробка, система координат от предыдущего импульсного объёма. Но думаю так и было сделано, но не показано.
По 6 пункту, объем находится в верхней части, но не во внешней волне, соответственно это не стопы продавца, не смотря на то, что направление объёма вверх, то есть покупки. По факту это покупки по рынку и продажа лимитом, но это происходит в верхней части диапазона, следовательно продавец закрывается по рынку или покупатель открывает покупку. И тот и тот сигнал говорит о продолжении нисходящего движения. Либо продавец зарабатывает, следовательно цена будет стремиться вниз, ведь продавец контролирует цену, либо на покупателе будут зарабатывать, так как он купил вверху, значит слабый, значит нужно попытаться у него отнять деньги, что так же будет отрабатывать вниз.
Mercantilist. Спекулятивная торговля на бирже. Осознанный трейдинг.
 
Все верно, только начиная от пункта 1,чтобы видеть реально, стопы ли это, нужна коробка, система координат от предыдущего импульсного объёма. Но думаю так и было сделано, но не показано.
По 6 пункту, объем находится в верхней части, но не во внешней волне, соответственно это не стопы продавца, не смотря на то, что направление объёма вверх, то есть покупки. По факту это покупки по рынку и продажа лимитом, но это происходит в верхней части диапазона, следовательно продавец закрывается по рынку или покупатель открывает покупку. И тот и тот сигнал говорит о продолжении нисходящего движения. Либо продавец зарабатывает, следовательно цена будет стремиться вниз, ведь продавец контролирует цену, либо на покупателе будут зарабатывать, так как он купил вверху, значит слабый, значит нужно попытаться у него отнять деньги, что так же будет отрабатывать вниз.
Посмотреть вложение 517
В общем в правильном направлении мыслю?
 
Все верно, только начиная от пункта 1,чтобы видеть реально, стопы ли это, нужна коробка, система координат от предыдущего импульсного объёма. Но думаю так и было сделано, но не показано.
По 6 пункту, объем находится в верхней части, но не во внешней волне, соответственно это не стопы продавца, не смотря на то, что направление объёма вверх, то есть покупки. По факту это покупки по рынку и продажа лимитом, но это происходит в верхней части диапазона, следовательно продавец закрывается по рынку или покупатель открывает покупку. И тот и тот сигнал говорит о продолжении нисходящего движения. Либо продавец зарабатывает, следовательно цена будет стремиться вниз, ведь продавец контролирует цену, либо на покупателе будут зарабатывать, так как он купил вверху, значит слабый, значит нужно попытаться у него отнять деньги, что так же будет отрабатывать вниз.
Посмотреть вложение 517
Михаил, мы так можем интерпретировать объем 6 только благодаря тому, что видим как расторговали объем, верно? В случае если бы мы не увидели закрепление под этим объемом, то это бы говорило нам о слабости продавца или я не прав?
 
Михаил, мы так можем интерпретировать объем 6 только благодаря тому, что видим как расторговали объем, верно? В случае если бы мы не увидели закрепление под этим объемом, то это бы говорило нам о слабости продавца или я не прав?
Изначально интерпретируем этот объем так, исходя из того, где он расположен относительно каркаса, места действия и какое у него направление. Это как-бы аксиома, а вот далее уже смотрим что делает этот объем, закрепление за ним. Если бы не было закрепления под ним, мы бы увидели небольшое движение вверх, коррекцию, но затем все-равно вниз - импульс потому, что продавец зарабатывает или покупатель покупает дорого. И тот и тот сценарий вниз. А закрепление нам указывает на то, будет ли этот импульс вниз через коррекцию или сразу.
 
Михаил, а можешь более детальнее раскрыть тему "давящий объем"?
 
Михаил, а можешь более детальнее раскрыть тему "давящий объем"?

Давящий объем это объем, который реализован участником рынка, одномоментно, перед срабатыванием стопов. Можно постепенно набирать позицию, а можно одномоментно войти в рынок, давящий это одномоментно вход. Имея размер давящего объёма мы видим каким объёмом входят в рынок в текущей ситуации. Превышение давящего даёт понимание, что появился импульс.
Если не детально, задай наводящие вопросы, что интересует и я разверну ответ.
 
Изначально интерпретируем этот объем так, исходя из того, где он расположен относительно каркаса, места действия и какое у него направление. Это как-бы аксиома, а вот далее уже смотрим что делает этот объем, закрепление за ним. Если бы не было закрепления под ним, мы бы увидели небольшое движение вверх, коррекцию, но затем все-равно вниз - импульс потому, что продавец зарабатывает или покупатель покупает дорого. И тот и тот сценарий вниз. А закрепление нам указывает на то, будет ли этот импульс вниз через коррекцию или сразу.
Этот объем гораздо выше тех, что применены для построения каркаса, должны ли мы перестраивать новый диапазон и потом уже смотреть где находится этот большой объем или мы применяем крайний каркас как ориентир?
 
Назад
Сверху